●第一篇 銀行資產負債管理優化模型與應用概述
第1章 緒論 3
1.1 銀行資產負債管理的研究背景 3
1.2 銀行資產負債管理的研究意義 5
1.3 本書的主要工作 10
1.4 本書的創新與特色 11
1.5 本書的框架 14
參考文獻 16
第2章 銀行資產負債管理的研究現狀 17
2.1 基於信用風險控制的銀行資產組合優化管理的研究現狀 17
2.2 基於利率風險控制的資產負債管理優化管理的研究現狀 19
2.3 基於聯合風險控制的資產組合優化管理的研究現狀 20
2.4 基於增量與存量的全資產負債管理的研究現狀 21
參考文獻 23
第3章 銀行資產負債管理優化原理 28
3.1 均值—方差理論基本原理 28
3.2 全資產負債優化原理 29
3.3 貸款組合風險量度 31
3.4 信用風險遷移原理和遷移矩陣 34
3.5 久期 38
參考文獻 40
第二篇 基於信用風險控制的銀行資產組合優化模型
第4章 基於Copula尾部風險控制的行業貸款配置模型 43
4.1 引言 43
4.2 基於Copula理論的尾部相關性度量 43
4.3 基於尾部風險控制的行業貸款配置模型 47
4.4 應用實例 50
4.5 結論 60
參考文獻 60
第5章 基於非預期損失控制的銀行貸款組合優化模型 62
5.1 引言 62
5.2 非預期損失控制的原理 63
5.3 銀行資產負債組合優化模型的建立 67
5.4 數值實驗 83
5.5 結論 88
參考文獻 89
第6章 基於非預期損失非線性疊加的增量貸款組合優化模型 90
6.1 引言 90
6.2 增量貸款組合優化模型的建立 91
6.3 數值實驗 102
6.4 結論 110
參考文獻 111
第三篇 基於利率風險控制的資產負債管理優化模型
第7章 基於“四維久期”利率風險免疫的資產負債組合優化模型 115
7.1 引言 115
7.2 “四維久期”模型的建立 115
7.3 基於“四維久期”的資產負債組合優化模型 126
7.4 應用實例 128
7.5 結論 138
參考文獻 138
第8章 基於動態利率風險免疫的銀行資產負債優化模型 140
8.1 引言 140
8.2 動態利率久期模型構建 140
8.3 基於動態利率風險控制的資產負債優化模型構建 145
8.4 應用實例 148
8.5 結論 162
參考文獻 162
第四篇 基於聯合風險控制資產負債管理優化模型
第9章 基於違約強度信用久期的資產負債優化模型 167
9.1 引言 167
9.2 原理 168
9.3 基於違約強度信用久期的資產負債模型 172
9.4 基於Cox回歸分析的違約強度擬合模型及重要參數的確定 180
9.5 應用實例 192
9.6 結論 208
參考文獻 209
第10章 基於層次算法多組很優解的銀行資產負債多目標規劃模型 210
10.1 引言 210
10.2 銀行資產負債多目標優化原理 211
10.3 基於層次算法的資產負債多目標規劃模型的建立 213
10.4 實證研究與結果 223
10.5 結論 233
參考文獻 234
第五篇 基於增量與存量的全資產負債管理優化模型
第11章 基於總體信用風險遷移的貸款組合優化模型 239
11.1 引言 239
11.2 基於總體信用風險遷移的貸款組合優化模型原理 239
11.3 應用實例 247
11.4 結論 255
參考文獻 256
第12章 基於半絕對偏差的全部貸款組合區間優化模型 257
12.1 引言 257
12.2 基於組合半絕對偏差的全部貸款組合區間優化模型原理 257
12.3 基於半絕對偏差的全部貸款區間優化模型的構建與求解 264
12.4 實證分析 269
12.5 結論 282
……
