●第1章緒論
●1.1研究背景和研究意義
●1.1.1問題的提出
●1.1.2研究的意義
●1.2主要概念的界定
●1.2.1商業銀行風險承擔行為和流動性風險的界定
●1.2.2銀行資產配置的內涵
●1.2.3三大監管支柱的內涵
●1.3國內外相關研究綜述
●1.3.1資本監管與銀行風險承擔關繫研究
●1.3.2監督檢查和市場約束與銀行風險承擔關繫研究
●1.3.3商業銀行流動性風險管理與資產配置研究
●1.4本書的研究工作
●1.4.1研究思路與技術路線
●1.4.2研究方法
●1.4.3主要創新點
●第2章資產配置、監管機制與銀行風險承擔行為關繫的理論分析
●2.1監管機制作用銀行風險承擔行為的特殊性
●2.1.1資本監管的特殊性
●2.1.2存款保險制度與監管力度
●部分目錄

2007年引發的優選金融危機和2011年歐債危機，突顯銀行業監管的重要性和改革的必要性。為此，綜合考察資本監管、監督檢查和市場約束三大監管支柱有效性和相互關繫，發揮抑制銀行風險承擔行為的效應，具有重要的理論和現實意義。本書基於資本監管作用銀行風險承擔行為的特殊約束條件基礎上，分析資產配置和監管機制與銀行流動性風險管理的關繫。然後，運用數理模型，分析資產配置視角下監管機制影響銀行風險承擔行為的機理。一方面深入剖析三大監管支柱監管策略與銀行風險選擇策略的動態博弈機理；另一方面，借鋻Decamps的連續時間模型加以改進，引入隱性擔保制度，依次引入資本監管、市場約束和監督檢查參數，建立數理模型表明：三大監管支柱對銀行風險承擔行為具有抑制作用，資本監管和監督檢查之間具有替代關繫，而市場約束是該兩大支柱的有益補充。同時，構建基於資產流動性和負債流動性策略的資產配置模型。很後，實證分析資產配置視角下監管等