信用風險計量的科學與藝術是現代金融界最為重要的議題。 目前國內在信用風險計量方面尚無成熟而完備的作品。 兩位作者都是美國知名的金融學教授。 與中信社《風險價值VAR》、《金融機構風險管理》等組成“中信金融風險管理繫列”。

●序第一部分 泡沫與危機：2007~2009年全球金融危機 第1章 陷入金融災難第2章 信用危機的三個階段第3章 危機與監管失靈第二部分 違約概率預測 第4章 作為期權的貸款：穆迪的KMV模型第5章 簡化形式模型：Kamakura風險管理模型第6章 其他信用風險模型第三部分 估計其他模型參數 第7章 一個關鍵參數：LGD第8章 資產組合的信用風險及其相關繫數第四部分 彙總參數 第9章 風險價值方法：信用矩陣模型和其他模型第10章 壓力測試信用風險模型：面向未來算法第11章 RAROC模型第五部分 信用風險轉移機制 第12章 信用衍生產品第13章 資本監管參考文獻注釋

《遠離金融危機的信用風險計量與控制》（原書第三版）剖析了2007~2008年的信用危機，並通過模型和技巧為專業人士更好地管理風險提供了解決方案。本書全面解讀了新規則的意義，以及這些新規則將如何改變金融行業的日常運作。書中提供了包括信用評分、結構失誤預測模型、精簡模型等模型技巧，而這些為重點檢驗信用風險模型提供了全面的建議。本書還講述了檢驗信用衍生產品，這是 2007~2009年全球金融危機的關鍵因素，探討了計量和管理風險的機制。或許最為重要的是，作者提供了重新建構金融體繫的建議，以及如何防止未來類似危機的重演。理解信用風險計量比以往任何時候都更為重要，本書將能夠在動態變化規律中強化你控制風險的知識與技能。

[美]安東尼？桑德斯,琳達？艾倫 著 劉緒光 譯