●第1章導論
●1.1研究主題與研究意義
●1.2研究內容與研究方法
●1.3本文的主要創新與貢獻
●第2章文獻述評
●2.1傳統擴散過程下的期權定價與復制
●2.1.1Black-Scholes-Merton模型
●2.1.2Heston模型
●2.2模型不確定性、模型風險及評述
●2.2.1模型風險與模型不確定性的來源
●2.2.2模型不確定性與期權定價
●2.2.3不確定框架下的研究方法在衍生品研究上的缺陷
●2.2.4模型風險的相關研究
●2.2.5模型風險的度量
●2.3跳躍風險與跳躍風險溢酬
●2.3.1跳躍擴散模型
●2.3.2跳躍的非參數偵測
●2.3.3跳躍風險溢酬的相關研究
●第3章模型風險、復制誤差與跳躍風險：理論分析
●3.1復制誤差：模型風險的新研究視角
●部分目錄

期權和標的資產之間具有明顯的非線性關繫，而且這種非線性關繫還隨著時間的變化而不斷變化，因此，期權的定價和風險管理在學術界長期以來一直是金融學者們研究的高難度課題之一。本書以模型復雜性所帶來的模型風險為切入點，研究了模型風險的度量，在特別情況下的跳躍風險以及跳躍風險等幾個議題。

劉楊樹 著 著作