●第一章 導論
●第一節 研究簡介
●一、選題背景和研究意義
●二、研究主題
●第二節 研究現狀綜述
●一、業績度量方法問題
●二、有效市場檢驗問題
●三、基金業績的持續性問題
●四、基金業績與基金經理主動管理能力
●五、基金流動性風險管理
●六、國內研究現狀小結
●第三節 研究內容、結構和難點
●一、研究目標和研究內容
●二、研究方法
●三、研究難點
●第二章 開放式基金業績評價及實證研究——基於Expectiles估計的Sharpe比率在基金業績評價和檢驗中的應用
●第一節 引言
●第二節 Sharpe比率
●一、傳統Sharpe比率
●二、基於VaR的Sharpe比率
●部分目錄

《我國開放式基金績效研究》以市場規模大的開放式基金為研究對像，結合我國開放式基金實際運行中的情況，探求並發展適合我國實際的方法，全面、客觀地對我國開放式基金績效問題進行實證研究，構建了一套符合我國實際情況的開放式基金業績評價和流動性風險管理體繫，為相關問題的研究提供了新視角。例如，在評價基金業績時使用非對稱小二乘法對動態的條件自回歸expectile（CARE）模型進行半參數估計，並進一步計算得到樣本基金收益率序列的VaR值和ES值，用於改進傳統的Sharpe比率；通過使用主動占比和追蹤誤差來度量基金經理的主動管理能力，並實證揭示了基金經理的主動管理能力與基金業績之間具有正相關性；對開放式基金的流動性風險測度進行了定量研究，基於不流動比率和PS測度構建了我國資本市場的繫統性市場流動性因子，基於基金持有的數據來測度基金的流動性及其風險。
《我國開放式基金績效研究》期望運用有關領域的新等

蘇辛 著