●叢書序一（厲以寧）
叢書序二（何帆）
推薦序（威廉F.夏普）
序言
第一篇一般資產組合選擇模型
第1章
資產組合選擇模型
標準的均值方差資產組合選擇模型
有上界的標準分析
托賓夏普林特納模型
布萊克模型
空頭頭寸需要提供抵押品時的模型
名義和真實回報
第1章附錄
習題
第2章
一般均值方差資產組合選擇模型
一般模型的三種形式
非線性例子
歷史述評
習題
第3章
一般模型的性能與假設半正定協方差矩陣
理論與實踐中的資產組合約束條件
行業約束條件
協方差模型
外生資產
指數追蹤
成交量約束條件
為什麼是均值和方差
貝葉斯推斷
隱含的單期效用極大化
二次逼近
對EV逼近的研究
相關問題
第二篇初步結論
第4章
可行資產組合集的性質
符號
序列的極限
Rn中的收斂
閉集
球面、球和開集
緊集
凸集
無界約束集
非允許方向和有界可行方向
錐集
第4章附錄
習題
第5章
涉及均值、方差和標準差的集合
涉及E的各種關繫
涉及V的各種關繫
補償變換
沿著直線的V
沿著直線的σ
凸函數
極小可行的V和σ
第6章
約束集為仿射集的資產組合選擇模型
約束條件下的極小化
約束集為仿射集的有效資產組合
補充說明
第三篇一般資產組合選擇模型的求解
第7章
非退化模型的有效集
庫恩塔克條件
臨界線
有效段
相鄰有效段
M的非奇異性
X和η的非負性
臨界線算法的有限性
有效EV集
坐標軸的選擇
習題
第8章
臨界線算法的起步
價格和利潤率
啟動臨界線算法
習題
第9章
退化模型分析
更簡單但“夠好”的方法
E有界時的有效集
字典序
E無界的情形
相關專題
習題
第10章
所有可行的均值方差組合
可行EV集的頂
EV集頂和底的比較
可行EV集的邊
習題
第四篇特例
第11章
二維分析的典式
標準的三證券分析
秩為2的典式
典型分析中的有效集（秩為2）
有效EV組合集中的拐點
有效Eσ組合集中的線段
τ*的秩為1的情形
k維典式分析
第11章附錄
習題
第12章
錐形約束集和市場資產組合的有效性
市場資產組合
錐形約束集
市場資產組合的有效性
一個簡單的市場均衡模型
市場資產組合怎樣纔是無效的
期望回報和貝塔值
習題
第五篇資產組合選擇的計算機程序
第13章
程序介紹
符號說明
問題表述
程序輸入
主模塊
單純形法模塊
臨界線算法
第13章附錄
附錄矩陣代數和向量空間基礎
參考文獻
譯者後記
出版說明

哈裡M.馬科維茨、G.彼得·托德著的《資產組合選擇和資本市場的均值-方差分析(精)》包含了對一般資產組合選擇模型、各種重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相關內容的完整處理。特別論述了為什麼資產組合選擇應遵循均值一方差準則，在此基礎上介紹了求解一般資產組合選擇模型的臨界線算法，並給出了用vBA語言編寫的資產組合選擇計算機程序，從而使本書既具有重大的理論意義，又具有重要的實踐價值。
資產組合選擇理論是現代金融理論的基礎，馬科維茨教授亦因提出和發展了這一理論而獲得1990年的諾貝爾經濟學獎。作為資產組合選擇理論的集大成之作，本書不僅是希望進一步深入鑽研現代金融理論的研究人員和金融相關專業學生不可或缺的經典讀物，而且對於從事投資實踐的金融從業者也具有重要的參考價值。

(美)哈裡 M.馬科維茨,(Harry M.Markowitz)(美)G.彼得·托德(G.Peter Todd) 著;黃濤 譯 著