●上篇
第1章 引言
1.1 研究背景分析
1.2 國內外研究現狀
1.3 研究方法
1.4 結構安排和主要內容
1.5 創新之處
第2章 Vines Copula理論概述
2.1 Copula函數的概念和性質
2.2 生存Copula函數
2.3 Vines Copula模型理論概述
2.4 常用Copula函數的種類
2.5 隨機變量的相關性測度
2.6 本章小結
第3章 Vines Copula模型結構與參數估計
3.1 Vines Copula模型的構建步驟
3.2 Vines Copula模型結構的確定
3.3 Pair Copula函數的選擇與檢驗
3.4 Copula模型的參數估計
3.5 Vines Copula模型的參數估計
3.6 Vines Copula模型模擬
3.7 本章小結
第4章 Vines Copula模型的邊緣分布及實證研究
4.1 金融時間序列收益率一般特性
4.2 ARMA-GARCH模型
4.3 VAR-MGARCH模型
4.4 基於極值理論的POT模型
4.5 關於金融危機對中國滬深300指數波動影響的實證研究
4.6 基於VAR模型關於中國與主要貿易伙伴之間彙率聯動的實證研究
4.7 基於MGARCH模型的東亞次區域彙率合作中人民幣選擇研究的實證
研究
4.8 本章小結
第5章 基於Vines Copula模型的世界主要股票市場之間的風險
相依性研究
5.1 引言
5.2 模型變量選擇及數據描述
5.3 邊緣分布POT模型實證結果及分析
5.4 Copula函數的各股票市場之間的風險相依分析
5.5 基於Vine Copula模型的各股票市場之間相依結構分析
5.6 本章小結
第6章 基於Vines Copula模型的金融市場風險測度研究
6.1 引言
6.2 金融市場風險的概述
6.3 數據來源及描述
6.4 Vines Copula模型結構
6.5 基於C-vine Copula模型的高維投資組合風險估計
6.6 本章小結
第7章 上篇研究結論與展望
7.1 研究總結
7.2 研究展望
下篇
第8章 海上絲路指數發展現狀
8.1 海上絲路指數發展
8.2 海上絲路指數的服務功能分析
第9章 航運金融衍生品及其相關理論
9.1 航運金融衍生品概述
9.2 航運運價遠期合約（FFA）
9.3 航運運價期貨合約
9.4 航運運價期權合約
第10章 國內外航運指數發展及應用借鋻
10.1 波羅的海運價指數
10.2 上海航運指數
10.3 天津航運指數
10.4 經驗與啟示
第11章 寧波出口集裝箱運價指數發展金融衍生品的路徑
11.1 寧波出口集裝箱運價指數
11.2 寧波出口集裝箱運價指數衍生品市場參與者分析
11.3 寧波出口集裝箱運價指數發展金融衍生品相關措施
第12章 寧波NCFI衍生品交易所的創立及運行管理
12.1 寧波NCFI衍生品交易所創立與經營的相關法律與政策
12.2 寧波NCFI衍生品交易所交易規則設計
12.3 寧波NCFI衍生品交易所清算規則設計
第13章 寧波發展金融衍生品的保障措施
13.1 加大政策扶持力度
13.2 建立工作推進機制
13.3 注重人纔培育引進
13.4 強化資金保障
參考文獻

上篇內容為寧波海上絲路指數指數服務功能及其應用探討。首先梳理了相關研究現狀、海上絲路指數發展現狀和航運金融衍生品及其相關理論的基礎，然後在探討國內外航運指數發展及應用借鋻的基礎上，提出寧波出口集裝箱運價指數發展金融衍生品的路徑；主要包括寧波出口集裝箱運價指數簡介、寧波出口集裝箱運價指數衍生品市場參與者分析、寧波出口集裝箱運價指數發展金融衍生品相關措施等。在理論探討的基礎上，探討寧波NCFI衍生品交易所的創立及運行管理，包括衍生品交易所交易規則設計、衍生品交易所清算規則設計等內容。下篇主要探討基於Vines Copula理論下海絲指數金融衍生品應用中風險管理問題。主要包括Vines Copula理論在金融分析中的應用研究概述，VINES COPULA模型結構與參數估計，VINES COPULA模型的邊緣分布等內容。最後基於寧波海上絲路指數發布數據進行實證研究，探討海絲指數金融衍生品應用中市場等