●第一章 繫統
一、思維溯源
二、思維發展
三、理論提出
四、理論發展
五、一般特性
六、復雜適應繫統
第二章 繫統的復雜性
一、多重均衡
二、分岔
三、突變
四、混沌
五、開放性
六、自組織性
七、自組織臨界性
八、目標性
九、趨極性
十、自然極值
第三章 金融繫統演化的復雜性
一、經濟繫統概述
二、金融的定義
三、金融繫統的邊界
四、金融繫統思想的萌芽
五、金融繫統是復雜適應繫統
六、金融繫統是復雜巨繫統
七、金融繫統是非線性繫統
八、金融風險的演化原理
第四章 金融危機的繫統演化原理
一、理論背景
二、方法背景:四代模型綜述
三、演化歷程
四、演化特征
五、演化機制
六、本章小結
第五章 金融危機生成的繫統復雜性例證分析
一、繫統的非線性
二、繫統的自組織臨界性
三、繫統突變
四、繫統的混沌特性
五、本章小結
第六章 金融危機深化期的政策效應建模分析
一、小型開放經濟繫統模型思路
二、步驟一:產品市場模型構建
三、步驟二:金融市場模型構建
四、步驟三:基於漸進調整的名義彙率與價格的繫統模型
五、應用一:利率調整政策效應分析
六、應用二:金融救助政策效應分析
七、本章小結
第七章 後金融危機時期的繫統演化趨勢分析
一、金融危機的“傳染”
二、金融市場全球化趨勢
三、後金融危機時代的繫統演化風險
四、中國的預警與防範建議
五、本章小結
第八章 結語
一、主要結論
二、創新與不足
參考文獻
後記
本書基於復雜繫統的視角,以繫統復雜性理論為背景,采用理論與實證相結合,定性與定量分析並重的論證方法,對金融危機的生成、深化以及危機後期的繫統復雜特性和演化趨勢進行全面分析與總結,從中探尋金融危機演化的繫統動態特性和規律。本書以美國次貸危機為例,通過對美國1987年1月至2009年8月的S&P 500指數日收盤價時間序列,進行指數序列非線性檢驗和對數收益序列概率分布檢驗,將序列分為三個時段,分別進行了對數收益序列的BDS檢驗,並結合序列的自相關、偏自相關繫數對不同時段的序列內部非線性特性進行檢驗。對金融危機深化期的政策效應進行建模分析,在構建產品市場和金融市場均衡模型的基礎上,建立了基於漸進調整的名義彙率與價格的非線性小型開放經濟繫統模型,刻畫了危機期間利率調整政策在國內投資率彈性較高和較低兩種情況下,各自貨幣盯住政策成功或失敗時的實際彙率和產出之間的動態關繫。並且,針對等