●第一章證券投資的專業化基礎
●第一節投資專業化和機構投資者的興起
●一、證券市場快速發展是專業化投資分析的基本前提
●二、機構投資者的興起是專業化投資分析的市場需求
●第二節證券投資與投資分析
●一、投資行為的內涵解析：基於證券分析的視角
●二、證券投資分析的三大功能
●三、內在價值和市場價格
●四、證券分析師
●第三節專業化證券投資管理方式
●一、自上而下vs．自下而上
●二、積極投資vs．消極投資
●三、定性分析vs．定量分析
●【案例分析】光大證券“8·16”事件與量化投資風險
●本章小結
●重要概念
●習題與思考題
●第二章資產組合理論及應用
●第一節資產收益與風險
●一、收益率的度量
●部分目錄

《投資學》以資產定價、投資管理與資產配置的主線，從機構投資者的研究視角，加強證券投資分析與傳統經典理論應用，實現投資理論和投資實踐的融合和對接。在內容安排上基本框架結構分為三部分共十章。靠前部分，專業化投資基礎（靠前至三章）。這部分重點從專業投資理論視角出發，對資產組合理論、資產組合很優化與分散化、資本資產定價模型（CAPM）、套利定價理論（APT）和因子模型進行解析。第二部分，證券分析（第四至七章）。這部分重點從“自上而下”的研究視角建立了證券分析的研究框架，內容包括宏觀經濟與產業分析、上市公司財務價值與公司治理、股票估值模型應用、利率期限結構理論與應用、金融衍生產品定價模型與應用等。第三部分，投資管理（第八至十章）。在構建證券分析框架後，接下來程序實施投資策略並配置資產，重點包括投資策略、資產配置、套保套利與對衝交易。

張宗新 編著