●第一部分背景
第1章風險管理和金融收益
1本章概要
2學習目標
3風險管理及其企業
4簡單的風險分類法
5資產收益的定義
6資產收益的典型事例
7資產收益的一般模型
8從資產價格到資產組合收益
9VaR的風險度量介紹
10本書概覽
第2章歷史模擬、風險值和期望損失
1本章概要
2歷史模擬
3權重化的歷史模擬
4從2008—2009年危機中所得的實證
5打破HSVaR的真實概率
6帶有特別覆蓋率的VaR
7期望損失
8總結
第3章金融時間序列分析基礎
1本章概要
2概率分布和統計量
3線性模型
6總結
第二風險模型
第4章日數據的波動性建模
1本章概要
2簡單的方差預測
3GARCH方差模型
4極大似然估計
5GARCH模型的擴展
6方差模型估計
7總結
第5章基於日內數據的波動性模型
1本章概要
2已實現方差：四個基本案例
3預測已實現方差
4已實現方差的構建
5數據問題
6基於極差的波動性模型
7再次評估GARCH方差預測估計
8總結
第6章非正態分布
1本章概要
2學習目標
3使用QQ圖可視化非正態分布
4濾波歷史模擬方法
5對於Var的Cornish-Fisher近似
6標準t分布
7非對稱t分布
8極值理論
9總結
第三風險模型
第7章協方差和相關關繫模型
1本章概要
2資產組合方差和協方差
3動態條件相關性（DCC）
4從日內數據估計日協方差
5總結
第8章風險期限結構的模擬
1本章概要
3常數相關性的風險期限結構
4動態相關性的風險期限結構
5總結
第9章集成風險管理的分布和copulas模型
1本章概要
2閾值相關性
4Copula模型方法
5使用copula模型的風險管理
6總結
第四部分風險管理的進一步討論
第10章期權定價
1本章概要
2基本定義
3使用二叉樹為期權定價
4在正態分布下的期權定價
5考慮偏度和峰度
6考慮動態波動性
7隱含波動性方程（IVF）模型
8總結
第11章期權風險管理
1本章概要
2期權的delta
3應用delta的資產組合風險
4期權gamma
5使用gamma的資產組合風險
6使用接近估值法的資產組合風險
7一個簡單的例子
8Delta和gamma方法的缺點
9總結
第12章信用風險管理
1本章概要
2公司違約歷史概述
3公司違約建模
4資產組合的信用風險
5信用風險的其他方面
6總結
第13章事後檢驗和壓力測試
1本章概要
2後驗VaR
3增加信息集
4預期損失的後驗測試
5全部分布的後驗測試
6壓力測試
7總結
譯後記

自從金融市場產生以來，金融風險就如影隨形地伴隨而生了，金融風險管理也就成為金融管理中的核心內容。本書從金融風險管理的模型和技術角度，對金融風險管理進行了深入分析。全書共分為四個部分：第一部分介紹了一些金融風險管理的基礎理論和知識；第二部分討論了單變量風險模型；第三部分則闡述了多變量風險模型；第四部分介紹了風險管理方面的一些深入話題。
本書具有以下幾個方面的特色：一是，內容自成體繫，緊扣金融風險管理技術和模型的主線；二是行文和表達深入淺出，對金融風險管理的技術和模型講解得非常透徹，對於想深入學習的讀者來說，可以獲得足夠的相關知識，而對於隻想簡單了解的讀者來說，略過那些較深的技術性內容，也可以幾乎毫無障礙地學到需要的知識；三是，很好地將理論和實踐結合起來，在每一章的結尾都有基於Excel的實證練習，讓讀者可以在練習的過程中更好地掌握相應的理論和模型知識。
本書適用的讀者等

彼得·F·克裡斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永紅,章琦,羅丹 譯 著