《金融計量分析——基於stata的金融實證研究》主要分為四部分:第一部分為金融計量基礎知識,包括第1章和第2章,主要介紹金融計量分析的基本概念、數學基礎、Stata軟件操作及OLS回歸方法;第二部分為金融時間序列方法介紹,包括第3章到第6章,分別時間序列模型、VAR模型、GARCH模型及誤差修正模型等;第三部分為公司金融研究方法介紹,包括第7章到第10章,分別介紹線性概率模型、面板數據模型、工具變量法及雙重差分法等;第四部分為金融專題方法介紹,包括第11章到第13章,分別介紹資產定價模型、事件研究法、金融風險方法等。
《金融計量分析——基於stata的金融實證研究》的特色在於緊密結合國內外**期刊金融學文獻,著重分析金融計量學方法在金融研究中的應用及Stata實現過程。
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