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出版社:中國人民大學出版社 ISBN:9787300259147 商品編碼:36162003740 品牌:文軒 出版時間:2018-08-01 代碼:109 作者:傑弗裡·M.伍德裡奇(JeffreyM.Wo
"![](http://img14.360buyimg.com/cms/jfs/t1/123941/22/30115/174716/62f4a34bEe1f8313b/400f0360f7164e50.jpg) ![](//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/106379/27/24910/44530/64473e77Fe3cb31fc/c285676f5565be9b.jpg) 作 者:(美)傑弗裡·M.伍德裡奇(Jeffrey M.Wooldridge) 著 張成思 譯 定 價:109 出 版 社:中國人民大學出版社 出版日期:2018年08月01日 頁 數:679 裝 幀:平裝 ISBN:9787300259147 ●第1章計量經濟學的性質與經濟數據 1.1什麼是計量經濟學 1.2經驗經濟分析的步驟 1.3經濟數據的結構 1.4計量經濟分析中的因果關繫和其他條件不變的概念 第一篇橫截面數據的回歸分析 第2章簡單回歸模型 2.1簡單回歸模型的定義 2.2普通最小二乘法的推導 2.3OLS對任一樣本數據的性質 2.4度量單位和函數形式 2.5OLS估計量的期望值和方差 2.6過原點回歸及對常數回歸 第回歸分析:估計 3.1回歸的動因 3.2普通最小二乘法的操作和解釋 3.3OLS估計量的期望值 3.4OLS估計量的方差 3.5OLS的有效性:高斯-馬爾科夫定理 3.回歸分析語言的一些說明 第回歸分析:推斷 4.1OLS估計量的抽樣分布 4.2檢驗對單個總體參數的假設:芒檢驗 4.3置信區間 4.4檢驗關於參數的一個線性組合假設 4.5對多個線性約束的檢驗:F檢驗 4.6報告回歸結果 第回歸分析:OLS的漸近性 5.1一致性 5.2漸近正態和大樣本推斷 5.3OLS的漸近有效性 第回歸分析:深入專題 6.1數據的測度單位對OLS統計量的影響 6.2對函數形式的進一步討論 6.3擬合優度選擇的進一步探討 6.4預測和殘差分析 第7章含有定性信回歸分析:二值(或虛擬)變量 7.1對定性信息的描述 7.2隻有一個虛擬自變量 7.3使用多類別虛擬變量 7.4涉及虛擬變量的交互作用 7.5二值因變量:線性概率模型 7.6對政策分析和項目評價的進一步討論 7.7離散因變量的回歸結果解釋 第8章異方差性 8.1異方差性對OLS所造成的影響 8.2OLS估計後的異方差一穩健推斷 8.3對異方差性的檢驗 8.4加權最小二乘估計 8.5再議線性概率模型 …… 本書是一本經典的初級計量經濟學教材,語言通俗易懂,且輔以恰到好處的案例指導學生學習和運用計量方法。與大多數其他同類教材最顯著的區別是,它的篇章結構是根據分析數據的類型進行劃分的:第一篇是橫截面數據的回歸分析;第二篇是時間序列數據的回歸分析;第三篇則介紹了一些更深入的專題。本書的主要特點是: (1)不需要具備高深的數學知識,讀者隻要掌握大學所學的線性代數和概率統計基礎知識即可。 (2)強調計量經濟學在實際問題中的應用。 (3)含有大量例題和練習題。章末習題和計算機習題多著重於經驗研究而非復雜的推導。 (4)課程安排比較靈活。教師可以根據教學需要合理挑選章節進行講授,而不會影響教學的連續性。 本書適合各高等院校經濟管理類專業本科生作為計量經濟學教材,還可供經濟管理類教師及科研人員作為參考書使用。 (美)傑弗裡·M.伍德裡奇(Jeffrey M.Wooldridge) 著 張成思 譯 傑弗裡·M.伍德裡奇,密歇根州立大學經濟學特聘教授。他於1982年在加州大學伯克利分校獲得計算機科學與經濟學學士學位,並於1986年在加州大學聖迭戈分校獲經濟學博士學位。伍德裡奇博士曾在國際知名期刊上發表了30多篇學術論文。他還是《橫截面與面板數據的計量經濟分析》(Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data)一書的作者。他所獲的獎項包括:斯隆(Alfred P.Sloan)研究獎,《計量經濟理論》(Econometric Theory)的PluraScripsit獎,《應用計量經濟學雜志》(Journal of Applied Ec等 ![](https://img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/147514/7/5440/73116/5f34a3beE3ba58783/f5b2391383f5625c.jpg)
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