●第一章 導論
●第一節 選題意義
●一、理論意義
●二、現實意義
●第二節 現階段研究成果綜述
●一、轉型經濟分析研究成果綜述
●二、證券市場波動率研究成果綜述
●三、金融市場波動歸因研究成果綜述
●四、基金資產配置研究成果綜述
●第三節 本書框架與主要內容
●第四節 本書的特點與貫徹的理念
●第五節 本書有待進一步完善之處
●一、資料的消化和選取與實際情況的匹配度分析
●二、模型的刻畫是否能體現不同刻畫手段之間的有效性
●三、靜態分析動態分析及均衡分析非均衡分析的有效性
●第二章 轉型經濟及其特征解構
●第一節 轉型經濟定義及其測量
●一、轉型經濟定義及其內涵界定
●二、轉型經濟測量實證分析
●第二節 轉型經濟特征測量及定理分析
●部分目錄

羅猛編著的《基金資產配置——基於證券市場波動視角》首先論述了中國處於轉型經濟及其所具有的三大特征，即不接近競爭、有限理性和信息不對稱。在上述背景下，本書利用傳統數理模型（GAPCH）、分形模型和拓撲流形模型計量了我國證券市場的波動率並分析了導致上述波動的背後原因。接下來，本書利用了Bhck－Litterman模型研究了在證券市場波動約束條件下的基金資產配置，並從培育機構投資者、提升投資者行為理性以及優化信息披露等提出了相應的政策建議。本書為作者多年前所寫的博士論文，為忠實原貌，沒有對數據和結論進行更新。本書運用了大量的跨學科知識、理論和模型，所適用的讀者對像為專業研究者。

羅猛 著 著