●第一章 緒論
第一節 背景與問題提出
第二節 研究內容與結構安排
第三節 本書的創新成果
第二章 網絡科學理論的介紹
第一節 網絡科學理論的發展歷程
第二節 網絡科學理論在經濟建模中的應用概述
第三節 網絡的圖表示
第四節 網絡中的統計指標
第五節 一些有名的網絡模型
第六節 網絡的傳播模型
第七節 本章小結
第三章 金融市場的復雜性特征（一）：基於分形特征分析的中國股票市場價格波動研究
第一節 引言
第二節 分形的概念與性質
第三節 中國股票市場的基本特點
第四節 中國股票市場的分形特征分析
第五節 本章小結
第四章 金融市場的復雜性特征（二）：投資者情緒和股市收益之間相互影響研究
第一節 引言
第二節 投資者情緒指數的建立
第三節 投資者情緒與滬深股市收益的分析
第四節 投資者情緒與其他市場收益的分析
第五節 個體投資者情緒與股市收益之間的相互關繫實證分析
第六節 本章小結
第五章 基於社會網絡的股票價格波動研究
第一節 引言
第二節 相關理論與文獻回顧
第三節 股票價格波動理論模型的構建
第四節 理論分析與數值模擬
第五節 本章小結
第六章 基於社會網絡的資產價格波動研究
第一節 引言
第二節 資產價格波動理論模型的構建
第三節 理論分析和數值模擬
第四節 本章小結
第七章 基於符號時間序列與網絡方法的金融收益研究
第一節 引言
第二節 相關理論與文獻回顧
第三節 符號時間序列分析方法概述
第四節 符號時間序列的統計分析
第五節 網絡結構的分析方法
第六節 金融市場的收益特征分析
第七節 金融市場聚類特征分析
第八節 本章小結
第八章 基於序列比對模式的金融市場收益預測研究
第一節 序列比對的概念與算法
第二節 收益預測與效果分析
第三節 基於序列比對模式的收益預測實證分析
第四節 本章小結
第九章 總結與展望
第一節 研究總結
第二節 研究展望
參考文獻

本書的研究思路是：第一，通過行為金融理論和分形理論來研究金融市場，得到相應的模型；第二，通過復雜網絡和社會網絡理論來研究金融市場，得到相應的模型；第三，通過符號時間序列方法和聚類方法來研究金融市場，得到相應的模型。每一點都包括理論建模和數據實證或者計算模擬，以期能夠貼近金融市場，達到解釋金融現像的目的。在此基礎上，本書內容共分為九章：第一章是緒論部分，對本書的背景、意義、框架進行了簡要的闡述。第二章簡要地介紹了網絡科學理論，包括進行研究所需的圖論領域的基礎知識，常見的網絡統計指標，經典的網絡模型以及網絡上的傳播模型等。第三章和第四章主要通過兩個例子反映了金融市場的復雜性特征和非線性性質，其中第三章討論的是中國股票市場價格波動，采用的是分形分析的方法；而第四章討論的是投資者情緒和股市收益之間的相互影響，采用的是主成分分析、向量自回歸方法和多重分形去趨勢互相關分析（MF-DCCA）的方法進行綜等