●第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 理論和實踐意義
1.3 國內外研究現狀
1.4 研究方法與內容
1.5 結構安排與可能的創新
第2章 基於極值理論的市場風險度量研究
2.1 市場風險度量簡介
2.2 極值理論的背景和極值分布類型
2.3 常用的極值理論模型
2.4 超閾值模型及其對原油市場風險值的預測
2.5 基於尾指數方法的外彙市場風險度量
第3章 基於極值理論的Copula模型的構建及實證分析
3.1 基於極值理論的Copula模型的研究背景
3.2 Copula模型相關理論介紹
3.3 常見的Copula函數
3.4 基於極值理論的Copula模型的構建
3.5 實證分析
第4章 基於混合Copula模型和極值理論的風險值估計
4.1 本章的研究背景
4.2 基於光滑最小信息量準則和極值理論的混合Copula模型的構建及實證分析
4.3 基於Copula函數的相關繫數
4.4 基於肯德爾秩相關繫數的混合Copula模型的構建及應用
第5章 基於極值理論的籐Copula模型的構建及實證分析
5.1 本章的研究背景
5.2 籐Copula模型
5.3 基於極值理論的邊緣分布模型建立
5.4 模擬預測投資組合風險值的步驟
5.5 實證分析
第6章 結論與展望
6.1 本書結論
6.2 研究展望
參考文獻