●Ⅰ 動態繫統
第1章 確定性差分方程 3
1.1 參數一階線性方程 3
1.2 滯後算子 8
1.3 參數二階線性方程 8
1.4 一階線性繫統 10
1.5 相圖 20
1.6 非線性繫統 21
1.7 利用Dynare進行數值計算 24
1.8 習題 30
第2章 隨機差分方程 32
2.1 一階線性繫統 32
2.2 參數線性理性預期模型 34
2.3 多變量線性理性預期模型 38
2.4 非線性理性預期模型 47
2.5 利用Dynare求數值解 51
2.6 習題 60
第3章 Markov過程 61
3.1 Markov鏈 62
3.2 一般Markov過程 72
3.3 收斂 76
3.4 習題 82
第4章 遍歷理論和平穩過程 84
4.1 遍歷定理 84
4.2 應用於平穩過程 88
4.3 應用於平穩Markov過程 92
4.4 習題 95
Ⅱ 動態優化
第5章 Markov決策過程模型 99
5.1 模型設置 99
5.2 例子 105
5.3 習題 113
第6章 有限期動態規劃 114
6.1 一個具有啟發性的例子 114
6.2 可測問題 117
6.3 很優性原理 118
6.4 很優控制 125
6.5 優選值原理 131
6.6 應用 134
6.7 習題 137
第7章 無窮期動態規劃 139
7.1 很優性原理 140
7.2 有界回報 148
7.3 很優控制 149
7.4 優選值定理和橫截性條件 157
7.5 Euler方程和橫截性條件 160
7.6 習題 165
第8章 應 用 167
8.1 期權執行 167
8.2 離散選擇 170
8.3 消費和儲蓄 172
8.4 消費/投資組合選擇 188
8.5 存貨 190
8.6 投資 200
8.7 習題 209
第9章 線性二次模型 212
9.1 受控的線性狀態空間繫統 212
9.2 有限期問題 214
9.3 無窮期極限 217
9.4 有承諾的很優政策 222
9.5 很優相機抉擇政策 228
9.6 穩健控制 231
9.7 習題 238
第10章 局部信息下的控制 240
10.1 濾波 240
10.2 控制問題 250
10.3 線性二次控制 252
10.4 習題 254
第11章 數值方法 256
11.1 數值積分 256
11.2 AR（1）過程的離散化 259
11.3 插值 262
11.4 擾動法 271
11.5 投影法 274
11.6 數值動態規劃 279
11.7 習題 284
第12章 結構估計 285
12.1 廣義矩估計 286
12.2 極大似然估計 293
12.3 基於模擬的估計 295
12.4 習題 302
Ⅲ 均衡分析 第13章 完備市場交換經濟 305
13.1 不確定性、偏好和稟賦 305
13.2 Pareto很優 306
13.3 0時刻的交易 308
13.4 序貫交易 311
13.5 均衡的等價性 320
13.6 資產價格泡沫 322
13.7 遞歸處理 326
13.8 資產定價 328
13.9 習題 332
第14章 新古典增長模型 336
14.1 確定性模型 337
14.2 一個基本的RBC模型 347
14.3 基本的RBC模型的擴展 360
14.4 習題 374
第15章 用Dynare對DSGE模型進行Bayes估計 376
15.1 Bayes估計的原理 377
15.2 DSGE模型的Bayes估計 378
15.3 一個例子 384
15.4 習題 390
第16章 世代交疊模型 391
16.1 交換經濟 392
16.2 生產經濟 402
16.3 資產價格泡沫 407
16.4 習題 411
第17章 不完備市場模型 413
17.1 生產經濟 414
17.2 稟賦經濟 420
17.3 總衝擊 427
17.4 習題 430
第18章 失業的搜尋和匹配模型 432
18.1 基本DMP模型 433
18.2 內生工作破壞 442
18.3 失業和經濟周期 447
18.4 習題 452
第19章 動態新Keynes模型 453
19.1 基本DNK模型 454
19.2 貨幣政策設計 465
19.3 財政刺激 473
19.4 一個中等規模的DSGE模型 487
19.5 習題 494
Ⅳ 附加課題
第20章 遞歸效用 497
20.1 確定性情形 498
20.2 隨機情形 503
20.3 遞歸效用的性質 518
20.4 投資組合和資產定價 522
20.5 Pareto很優 537
20.6 習題 541
第21章 動態博弈 543
21.1 重復博弈 544
21.2 動態隨機博弈 554
21.3 應用:捕魚大戰 556
21.4 可信的政府政策 558
21.5 習題 568
第22章 遞歸合約 570
22.1 有限承諾 571
22.2 隱藏行動 576
22.3 隱藏信息 581
22.4 習題 588
數學附錄
附錄A 線性代數 593
附錄B 實分析和泛函分析 599
附錄C 凸分析 608
附錄D 測度論和概率論 615
參考文獻 625
