●第1章 緒言
● 1.1 期權定價研究現狀
● 1.2 Black―Scholes模型的修正
●第2章 期權理論
● 2.1 期權交易的產生與發展
● 2.2 期權的定義
● 2.3 期權的分類
● 2.3.1 看漲期權和看跌期權
● 2.3.2 美式期權和歐式期權
● 2.3.3 實值期權、虛值期權和兩平期權
● 2.4 奇異期權
● 2.4.1 亞式期權
● 2.4.2 障礙期權
● 2.4.3 回望期權
● 2.4.4 兩值期權
● 2.4.5 復合期權
● 2.4.6 再裝期權
● 2.4.7 重置期權
● 2.4.8 上限型買權
● 2.4.9 歐式雙向期權
●部分目錄

楊雲霞著的《B-S及跳擴散模型下的期權定價》共有8章，分四大塊內容。第一塊內容敘述了期權定價的研究現狀、期權定價的發展方向以及期權定價理論。第二塊內容給出了B-s期權定價模型以及B-s期權定價的擴展模型，並在這兩個模型下給出了歐式期權定價公式。第三塊內容是跳擴散模型下的期權定價，而跳擴散期權定價模型是B-S期權定價模型的推廣。雙指數跳擴散模型和加權平均指數跳擴散模型是跳擴散模型的延伸，在這兩個模型下，主要給出了奇異期權的定價公式。最後一塊內容是雙指數跳擴散模型的MCMc估計，模擬試驗表明雙指數跳擴散模型能夠體現資產收益的經驗特征：尖峰厚尾特征和期權定價中的“波動微笑”。
本書可供金融工程專業和研究方向是金融數學與數量經濟分析的應用數學專業的碩士研究生使用，也可供高等院校相關專業教師閱讀。