●第一章 傳統風險度量模式：方差和貝塔繫數
一、期望-方差分析
二、CAPM模型
三、附錄
第二章 利率風險
一、固定收益證券及其風險
二、利率、收益率與債券估值
三、久期、凸性與利率風險對衝
四、風險管理中可能的誤用：以資產負債管理為例
五、附錄
第三章 期權導論
一、期權
二、選擇權相關的證券
三、期權平價理論
四、期權價值
五、套利空間
六、影響期權價格的因素
第四章 期權定價
一、期權定價的理論基礎
二、離散情形下的期權定價——二叉樹模型
三、連續情形下的期權定價——Black-Scholes模型
四、期權定價方法的應用
五、附錄
第五章 Delta對衝與投資組合保險
一、Delta對衝和投資組合保險概述
二、期權的風險
三、投資組合保險
四、黑色星期一
五、附錄
第六章 內生性風險
一、金融風險
二、英國千禧橋
三、1987年股災：黑色星期一
四、LTCM
五、1998年套息交易
六、2008年美國次貸危機
七、2015年中國股市異常波動
第七章 風險價值
一、風險價值概述
二、風險價值上界
三、一致性風險度量
四、期望損失
五、VaR的事後檢驗
六、VaR的估計方法
七、附錄
第八章 信用風險
一、信用風險概述
二、評級模型
三、結構模型
四、簡約模型
五、新的發展
六、附錄
第九章 《巴塞爾協議》
一、《巴塞爾協議》概述
二、《巴塞爾協議Ⅰ》
三、《巴塞爾協議Ⅱ》
四、《巴塞爾協議Ⅲ》
第十章 金融風險與金融科技
一、金融風險與金融科技概述
二、金融科技的發展
三、新型金融風險
四、P2P具體案例
五、大數據信貸的經濟解釋
六、思考與小結
參考文獻

本書試圖梳理金融風險背後的機理，探討金融風險模式的變化，在金融學原理的基礎上梳理歷史，利用傳統金融理論分析當下，並針對新型金融風險模式探討金融科技發展的背後邏輯。針對傳統金融風險，本書闡述了各種類型的金融風險及金融產品的特點，對股票風險、利率風險、期權風險、風險價值、信用風險等基礎知識進行介紹。應用基礎知識，本書在內生性風險的框架下對1987年的黑色星期一、1998年的長期資本管理（LTCM）、1998年的套息交易、2008年的美國次貸危機、2015年的中國股市異常波動及2020年新冠肺炎疫情下美股多次熔斷進行了分析。同時，在面對金融科技高速發展的今天，本書也分析了以互聯網金融為背景的新型金融風險，並對金融科技發展背後的邏輯進行了剖析。

邱志剛 著