"FRM是金融風險建模與管理的國際專業考試，是金融從業者的高級權威認證，其市場接受度和認可度非同一般。目前該考試的通過率較低，中國境內的持證者更是鳳毛麟角。FRM考試采用全英文形式，本身對語言要求很高，另外考試大綱涵蓋範圍之廣泛、內容之豐富，對大多數考生來說，也是極大的挑戰。其中，涉及到的各類經典金融風險模型資料更是所有渠道難求。《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》作者均為北美一線金融風險建模從業者，他們考察了大量現實狀況，得出的結論是：無論你是僅僅需要通過FRM考試，還是為了滿足等

●第1章編程基礎1
1.1有關MATLAB2
1.2矩陣8
1.3基本數學運算18
1.4判斷和邏輯23
1.5條件與循環25
1.6函數30
第2章數據可視化Ⅰ36
2.1平面繪圖38
2.2線型和標記39
2.3圖像裝飾49
2.4圖像布置55
2.5其他二維繪圖函數59
2.6特殊坐標66
第3章數據可視化Ⅱ71
3.1三維繪圖73
3.2其他三維繪圖命令79
3.3交點和交線82
3.4圖像句柄86
3.5統計數據繪圖94
3.6視點與視角104
第4章價值與利率110
4.1時間軸和折算111
4.2現值和終值118
4.3利率122
4.4利率期限結構129
4.5倫敦銀行同業拆借利率133
4.6利差、價差136
第5章數學基礎Ⅰ139
5.1空間140
5.2二維平面141
5.3三維空間151
5.4不等式圖像163
5.5數列166
5.6線性插值170
第6章數學基礎Ⅱ177
6.1收斂與發散178
6.2微分182
6.3積分193
6.4泰勒展開199
6.5凸性209
6.6方向微分213
第7章統計基礎Ⅰ225
7.1集合概率回顧227
7.2排列組合233
7.3統計描述236
7.4正態分布245
7.5分位點253
7.6硬幣和骰子試驗260
第8章統計基礎Ⅱ265
8.1中心矩267
8.2連續概率分布273
8.3離散概率分布282
8.4QQ圖287
8.5線性相關291
8正態分布300
第9章統計基礎Ⅲ310
9.1置信區間312
9.2整體方差未知319
9.3兩個試驗323
9.4假設檢驗329
9.5簡單回歸342
9.6自相關349
第10章固定收益分析357
10.1債券介紹358
10.2債券價格360
10.3到期收益率369
10.4折算374
10.5久期378
10.6凸率388
第11章簡單二叉樹393
11.1期權394
11.2歐式期權二叉樹397
11.3美式期權406
11.4期權價格的上下界412
11.5時間價值和內在價值414
11.6買賣權平價關繫423
第12章期權交易427
12.1收益和利潤圖像428
12.2備兌和保護性期權429
12.3牛市和熊市價差套利433
12.4蝶式套利437
12.5跨式套利440
12.6序列和帶式組合444
12.7鐵鷹套利446
12.8比率價差448
12.9梯式套利452
尾聲462
附錄463

金融風險管理己經成為各個金融機構推薦的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷發展深入，金融風險管理愈發重要，也日趨復雜。金融風險管理師（FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域很好權威的國際認證考試。叢書共分三本，分別是FRM考試第一、二級考綱內容以及實際工作所需的金融建模風險管理知識。叢書將金融風險建模知識和MATLAB編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。本書是本繫列圖書的第一本【FRM(—級）】，共分12章。第1章介紹MATLAB編程基礎；第2章和第3章在第1章基礎上，講解MATLAB數據可視化方案，集中介紹各種二維、三維繪圖命令；第4章開始介紹時間軸、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用兩章內容和讀者探討金融風險建模中幾個重要的數學模塊，比如平等

姜偉生,塗升 編