●1 對衝基金的起源/001
1.1 對衝基金的本質/001
1.2 20世紀80年代高速發展/002
1.3 21世紀挑戰與機遇並存/003
2 對衝基金的分類/005
2.1 主要策略:大宗商品交易/005
2.2 主要策略:股票多空/007
2.3 主要策略:保險策略/010
2.4 主要策略:多策略基金/011
2.5 主要策略:房地產多策略基金/012
2.6 主要策略:多頭/空頭信貸/013
2.7 主要策略:事件驅動/014
2.8 主要策略:宏觀/016
2.9 主要策略:利基/018
2.10 主要策略:波動率/018
3 對衝基金篩選方法/020
3.1 篩選流程綜述/020
3.1.1 絕對指標/021
3.1.2 相對指標/022
3.2 基金數據庫/023
3.2.1 對衝基金研究(HFR)數據庫/024
3.2.2 BarclayHedge基金數據庫/024
3.2.3 Eurekahedge對衝基金數據庫/025
3.3 量化篩選/026
3.3.1 表現評估/026
3.3.2 絕對收益評估/032
3.3.3 絕對風險評估/041
3.3.4 基於回歸的量化分析/051
3.3.5 對等組分析/055
3.4 定性篩選/058
4 如何盡調/061
4.1 首次盡調流程/061
4.1.1 盡調問卷/061
4.1.2 首次盡調的其他材料/068
4.1.3 初步盡調會議/069
4.1.4 深度盡調會議/071
4.1.5 盡調報告/074
4.2 跟蹤盡調流程/075
4.2.1 跟蹤盡調問題/075
4.2.2 如何應對變化/078
4.3 量化基金的盡調方法/079
4.3.1 篩選條件/079
4.3.2 因子分析/079
4.3.3 投資組合適用性分析/081
4.4 管理期貨(CTA)基金的盡調/083
4.5 股票多空基金的盡調方法/084
5 對衝基金的費用條款/088
5.1 費率結構/088
5.2 門檻收益率和高水位線/089
5.3 主要條款/090
6 組合型基金/092
6.1 投資哲學:傑克·博格VS 沃倫·巴菲特/092
6.1.1 傑克·博格的投資哲學/092
6.1.2 沃倫·巴菲特的投資哲學/093
6.2 阿爾法(Alpha)和貝塔(Beta)分開/094
6.2.1 基於收益的貝塔分析/094
6.2.2 基於收益的風格分析/095
6.2.3 預測基金經理的阿爾法/097
6.3 組合型基金的構建/097
6.3.1 長期資產配置決定/097
6.3.2 均值條件風險價值優化/099
6.3.3 組合型基金的優化/100
7 基金公司介紹/102
7.1 CQS/102
7.1.1 公司概況/102
7.1.2 競爭優勢/103
7.1.3 投資策略/104
7.2 Aspect Capital/105
7.2.1 公司概況/105
7.2.2 投資哲學/106
7.2.3 行業優勢/106
7.2.化投資計劃/106
7.3 AQR資本/108
7.3.1 公司概況/108
7.3.2 投資原則/108
7.3.3 在管理基金/109
7盛資產/111
7.4.1 公司概況/111
7.4.2 投資哲學/111
7.4.3 主要策略/112
7.5 Marshall Wace/114
7.5.1 公司概況/114
7.5.2 投資哲學/114
7.5.3 在管理基金/115
7.6 英仕曼集團/115
7.6.1 公司概況/115
7.6.2 投資哲學/116
7.6.3 在管理基金/118
7.7 Citadel/119
7.7.1 公司概況/119
7.7.2 投資策略/119
7.7.3 股票業務/120
7.8 橋水基金/122
7.8.1 公司概況/122
7.8.2 創始人雷·達利歐/122
7.8.3 投資策略/123
參考文獻/125

《對衝基金交易策略評估》一書為機構和個人投資者提供理論和實踐上的指導。在本書中，詳細地介紹了對衝基?的篩選?法和如何利?現有的基?數據庫，並對如何使?各類模型進?量化篩選以評估收益、風險等進?了翔實的分析。同時在本書中，對於機構投資者關?的盡調問題，針對如何進??次盡調、盡調的流程、後續跟蹤等進?了詳盡闡述，並附上了盡調問卷和報告模板供參考。通過閱讀本書，投資者將了解某種基?的適??群以及如何選擇符合??需求的基?經理。參看本書，投資者還會對對衝基?的費?條款、什麼是組合型基?以及知名經理?的投資傾向和策略等有基本的認識。

王夏 著