●第一篇 原理篇
第1章 資金轉移定價概述 3
1.1 我國商業銀行資金管理現狀 4
1.2 資金轉移定價模式的產生和發展 6
1.3 資金轉移定價的基本原理 8
1.4 資金中心的職能和模式 13
1.5 資金轉移定價的基本功能 22
第2章 資金轉移定價模式 26
2.1 單資金池模式 27
2.2 多資金池模式 32
2.3 期限匹配模式 36
第3章 資金轉移定價曲線 41
3.1 FTP曲線的定義 42
3.2 FTP曲線的類型 43
3.3 FTP曲線定價方法 43
3.4 FTP曲線的構造方法 51
3.5 FTP曲線的發布 53
第4章 資金轉移定價方法 55
4.1 賦值利率法 56
4.2 期限定價法 57
4.3 現金流定價法 59
4.4 資金轉移定價方法的選擇 69
第二篇 實驗篇
第5章 金融ERP實驗教學平臺概述 75
5.1 金融ERP實驗教學平臺建設背景 75
5.2 金融ERP實驗教學平臺總體架構 76
5.3 金融ERP實驗教學平臺運行環境 78
5.4 FTP實驗教學繫統介紹 78
第6章 資金轉移定價實驗 82
6.1 資金轉移定價實驗的意義 82
6.2 實驗模擬組織結構 83
6.3 實驗項目與實驗組織形式 83
6.4 資金轉移定價實驗流程 84
6.5 資金轉移定價實驗要求 85
第7章 實驗組織準備 86
第8章 資金轉移定價實驗項目 97
第三篇 案例篇
第9章 ABC商業銀行FTP應用案例 137
9.1 FTP項目概述 137
9.2 FTP分析指標的選擇和內容的確定 141
9.3 總體分析 143
9.4 業務維度盈利分析 149
9.5 機構維度盈利分析 151
參考文獻 159
資金轉移定價(funds transfer pricing，FTP)是商業銀行實現精細化管理的重要管理工具。《銀行資金轉移定價原理、實驗與案例》全面繫統地介紹了FTP的基本原理和實踐應用，分為原理篇、實驗篇、案例篇三部分。其中原理篇主要介紹了FTP定價模式、定價曲線、定價方法、管理功能等；實驗篇主要依賴FTP管理仿真繫統，讓讀者熟悉商業銀行FTP業務管理流程以及如何靈活應用FTP原理和方法進行科學決策；案例篇以某商業銀行FTP的實施為例，介紹了該行FTP的實施過程。全書旨在強調FTP理論對實踐的重要性，同時做到對FTP的學以致用。《銀行資金轉移定價原理、實驗與案例》架起了銀行管理理論與管理實踐的橋梁，可以作為金融專業學生的教材或課外閱讀資料，也可以用於銀行業人員的培訓需要。
