●第一章金融風險管理策略概述
引言
學習目標
第一節金融風險管理策略的定義和分類
一、金融風險管理策略的定義和特征
二、金融風險管理策略的類型
第二節金融風險預防策略
一、金融風險預防策略的定義與特征
二、金融風險預防策略的主要方法
三、金融風險預防策略的評價
第三節金融風險回避策略
一、金融風險回避策略的定義與特征
二、金融風險回避策略的主要方法
三、金融風險回避策略的評價
第四節金融風險留存策略
一、金融風險留存策略的定義與特征
二、金融風險留存策略的主要方法
三、金融風險留存策略的評價
第五節金融風險轉移策略
一、金融風險轉移策略的定義與特征
二、金融風險轉移策略的類型
三、風險轉移策略的評價
第六節金融風險搭配策略
一、金融風險搭配策略的定義與特征
二、搭配策略的作用與方法
三、金融風險搭配策略的評價
第七節其他金融風險管理策略
一、不作為策略
二、補救策略
第八節金融風險管理策略的比較與分析
（專欄）第九節基於三個典型案例對金融風險管理策略的認識
案例1.1：“國儲銅”事件——預防策略的不完善
案例1.2：美國新英格蘭銀行倒閉事件——分散化策略的缺失
案例1.3：北岩銀行擠兌事件——回避策略和補救策略的運用不當
本章小結
重要概念
思考題
第二章分散化策略的設計與案例分析
引言
學習目標
第一節分散化策略的基本原理
一、分散化策略的理論基礎
二、分散化策略的一般方法
第二節分散化策略的案例分析
一、分散化策略案例的背景與問題描述
二、分散化策略的方案設計與實施結果分析
三、分散化策略案例總結
第三節對分散化策略的進一步探討——Black—Litterman模型
一、Markowitz資產組合理論在金融實踐中面臨的問題
二、BlackLitterman模型的一般原理
第四節分散化策略的評價
（專欄）第五節AIG巨虧案例分析
本章小結
重要概念
思考題
第三章套期保值策略的設計和案例分析
引言
學習目標
第一節套期保值策略的基本原理
一、套期保值策略的一般原則
二、套期保值策略的一般步驟與方法
三、套期保值策略效果評估的一般方法
第二節基於遠期的套期保值策略設計與案例分析
一、遠期套期保值策略的一般方法
二、利用遠期利率協議進行套期保值的案例分析
三、利用遠期外彙產品進行套期保值的案例分析
四、基於遠期的套期保值策略評述
第三節基於期貨的套期保值策略設計與案例分析
一、期貨套期保值策略的基本原理
二、基於國債期貨的套期保值策略與案例分析
三、基於股指期貨的套期保值策略與案例分析
四、期貨套期保值策略的評述
第四節基於互換的套期保值策略設計與案例分析
一、互換套期保值策略的基本原理
二、利用利率互換進行套期保值的案例分析
三、利用貨幣互換進行套期保值的案例分析
四、利用信用互換進行套期保值的案例分析
五、基於互換的套期保值策略評述
第五節基於標準期權的套期保值策略設計與案例分析
一、期權的基本概念及主要特征
二、以單向風險對衝為目標的期權套期保值策略案例分析
三、以雙向風險對衝為目標的期權套期保值策略案例分析
四、標準期權套期保值策略的評述
第六節基於奇異期權的套期保值策略設計與案例分析
一、利用障礙期權進行套期保值的案例分析
二、利用亞式期權進行套期保值的案例分析
三、利用籃子期權進行套期保值的案例分析
四、其他奇異期權在套期保值策略中的應用簡介
五、基於奇異期權的套期保值策略評述
第七節不同類型套期保值策略的比較
（專欄）第八節基於兩個典型案例的套期保值策略應用分析
案例3.1：股指期貨套期保值——光大證券“鳥龍指”事件後的對衝行為
案例3.2：奇異期權套期保值—中信套期保值事件
本章小結
重要概念
思考題
第四章搭配策略的設計與案例分析
引言
學習目標
第一節搭配策略概述
一、搭配策略的主要類型
二、搭配策略實施的一般步驟
第二節模擬基本金融工具損益的搭配策略設計與案例分析
一、合成期貨策略與案例分析
二、合成期權策略的設計
三、組合保險策略的設計與案例分析
第三節實現特殊損益目標的搭配策略設計與案例分析
一、領子期權策略的設計與案例分析
二、蝶式期權策略的設計與案例分析
三、跨式期權策略的設計
四、其他常見策略的簡要介紹
第四節不同類型搭配策略的比較
（專欄）第五節深南電期權合約巨虧事件解析
本章小結
重要概念
思考題
第五章金融風險管理策略的實施與績效評估
引言
學習目標
第一節金融風險管理策略的選擇
一、金融風險管理策略選擇的基本原則
二、金融風險管理策略選擇的一般步驟
三、金融風險管理策略選擇的案例分析
第二節金融風險管理策略的方案設計
一、金融風險管理策略方案設計的基本原則
二、金融風險管理策略方案設計的一般步驟
三、金融風險管理策略方案設計的案例分析
第三節金融風險管理策略的方案執行
一、不同層次主體的風險管理職責
二、金融風險管理策略方案執行的組織體繫有效性
三、信息流動的有效性分析
四、企業風險管理文化建設
第四節金融風險管理策略實施的績效評估
一、風險調整的絕對績效評估方法
二、風險調整的相對績效評估方法
三、各種績效評估方法的比較
（專欄）第五節海南發展銀行破產事件案例分析
本章小結
重要概念
思考題
附錄東航期權套期保值巨虧案例分析
參考文獻
《金融風險管理實務》通過介紹風險管理策略的選擇、設計與實施，使讀者加強風險管理意識、理解並掌握現行風險管理的理論基礎和具體方法，教材內容緊跟金融風險管理的前沿理論研究與近期新實務應用。主要內容包括七部分：第一部分對金融風險管理的基本概念、分類、特性分析、組織體繫和管理繫統以及金融風險管理的基本程序進行介紹與回顧；第二部分主要介紹金融風險的辨識與度量，包括金融風險辨識的概念、內容和基本方法，重點講述VaR方法與VaR計算；第三部分對金融風險管理策略進行解析，並對金融風險管理策略進行分類，著重介紹各種金融風險管理策略的定義、類型、主要方法和優缺點；第四部分主要介紹分散化策略的理論基礎、具體構建方法及其合理性和局限性，並利用案例詳細展示分散化策略的應用步驟和作用；第五部分詳細講述套期保值策略的基本思想和具體方法，並結合案例著重介紹基於遠期、期貨、互換、期權、奇異期權的套期保值策略的選擇、設計、實等
