●叢書序
譯者序
序言
第1章 期權歷史、定義及術語
1.1 標的
1.2 期權術語
1.3 期權成本
1.4 場內期權的歷史
1.5 期權交易流程
1.6 電子化交易
1.7 行權和指派
1.8 期貨與期貨期權
1.9 期權價格的影響因素
1.10 DELTA
1.11 技術分析
第2章 期權策略概述
2.1 損益圖
2.2 直接買入期權
2.3 通過買人期權來保護股票
2.4 同時買入認沽期權和認購期權
2.5 賣出期權
2.6 價差
2.7 比率策略
2.8 小結
第3章 期權的多種用途
3.1 期權作為標的直接替代品
3.2 期權作為標的代理
3.3 股票指數期貨對股票市場的影響
3.4 指數期貨和期權對股票市場產生的到期日效應
3.5 期權的保險策略
3.6 領口策略
3.7 利用場外期權對衝
3.8 使用波動率期貨構建組合保險
3.9 小結
第4章 期權的預測力
4.1 將股票期權交易量作為指標
4.2 將期權價格用作指標
4.3 隱含波動率可以用來預測趨勢變動
4.4 期權認沽認購比
4.5 期貨期權交易量
4.6 移動平均線
4.7 小結
第5章 交易體繫和策略
5.1 結合期貨公允價值進行交易
5.2 日內交易工具
5.3 TICKI日間交易體繫
5.4 短線交易體繫
5.5 跨市套利
5.6 其他季節性趨向
5.7 小結
第6章 波動率交易和其他理論方法
6.1 波動率
6.2 Delta中性交易
6.3 預測波動率
6.4 歷史波動率和隱含波動率的比較
6.5 交易隱含波動率
6.6 希臘字母
6.7 交易波動率偏斜
6.8 激進的日歷價差
6.9 在波動率交易中使用概率論和統計學
6.10 預期收益
6.11 小結
第7章 其他重要考慮
7.1 後臺工作
7.2 交易方法和理念
7.3 期權交易理念
7.4 小結
附錄A 指數和行業期權
附錄B 期貨期權條款和到期日
附錄C 期權模型

本書以資產管理、交易理念以及一些交易指南作為結尾——第7 章。我喜歡的一些交易故事和交易諺語都在此章。希望讀者喜歡。希望通過本書，交易者可以了解到期權的多種用途，也能為期權市場吸引更多的交易者。期權不僅可以被視為投機工具，實際上，即便隻是股票或者期貨交易者，期權也可以給出有價值的買入或賣出信號。理論愛好者也將發現波動率交易能夠獲利豐厚。

(美)勞倫斯 G.麥克米倫(Lawrence G.McMillan) 著;深圳證券交易所衍生品叢書編譯組 譯 著