作 者:安毅 編
定 價:49
出 版 社:清華大學出版社
出版日期:2020年09月01日
頁 數:292
裝 幀:平裝
ISBN:9787302560852
新形態“互聯網+”創新教材,配套資源豐富,增設在線測試題
●第一章期貨市場基本原理1
第一節期貨交易的產生與特征2
第二節期貨合約與行情信息11
第三節期貨交易流程19
第四節期貨交割24
第五節清算與結算30
【本章知識點回顧】35
【思考題】35
第二章期貨價格的形成機制與產業應用37
第一節微觀市場結構與價格形成38
第二節期貨價格理論47
第三節期現貨套利57
第四節價格發現與產業定價68
【本章知識點回顧】74
【思考題】74
第三章期貨套期保值76
第一節套期保值的基本原理77
第二節傳統套期保值的基本原則和現實問題83
第三節優套期比率和動態套期保值87
第四節套期保值的風險與管理96
第五節套期保值的效果評價101
【本章知識點回顧】104
【思考題】104
第四章期貨價差套利105
第一節期貨價差套利的基本原理106
第二節跨期、跨品種與跨市套利110
第三節統計套利123
【本章知識點回顧】126
【思考題】127
第五章期貨交易的基本面分析128
第一節商品期貨價格分析129
第二節股票期貨價格分析138
第三節國債期貨價格分析142
第四節外彙期貨價格分析144
【本章知識點回顧】148
【思考題】148
第六章期貨交易的技術分析149
第一節期貨市場技術分析的特殊性150
第二節K線分析152
第三節支撐、阻力與趨勢159
第四節形態分析163
第五節指標分析168
第六節其他技術分析方法176
【本章知識點回顧】182
【思考題】183
第七章計算機量化交易184
第一節程序化交易185
第二節算法交易188
第三節高頻交易197
【本章知識點回顧】210
【思考題】211
第八章期貨市場風險控制制度212
第一節保證金制度213
第二節價格制度220
第三節限倉制度與大戶報告制度225
第四節強行平倉與強制減倉制度230
第五節其他風險控制制度234
【本章知識點回顧】239
【思考題】239
第九章期貨市場的歷史演變與組織架構240
第一節期貨市場的歷史演變241
第二節期貨交易所與結算機構249
第三節期貨市場的中介機構258
第四節期貨市場的交易者結構262
第五節期貨監管體制268
【本章知識點回顧】274
【思考題】274
參考文獻276
本書在簡要介紹傳統期貨知識的基礎上,增加了大量新內容,包括:微觀市場結構與價格形成機制、期貨價格與期現貨套利、基差定價、很優套期比率和動態套保、套期保值的風險管理和效果評價、統計套利、程序化交易、算法交易、高頻交易、市場發展歷史與創新趨勢等。書中不僅精心布局了篇章結構,而且增設了新形態“互聯網+”拓展資源,每章章末均配有在線測試題,以便讀者鞏固並掌握重要知識點。本書既可作為金融學相關專業的本科生與研究生教材,又可作為社會培訓、市場分析和理論研究的參考讀物。
安毅 編
安毅,經濟學博士、教授、博士生導師。畢業於中國人民大學,曾在南開大學經濟學院進行博士後研究,在康奈爾大學應用經濟繫和北京大學光華管理學院做訪問學者。現就職於中國農業大學經濟管理學院金融繫、中國農業大學中國期貨與金融衍生品研究中心,長期從事期貨、期權和其他金融衍生品市場的研究和教學工作。代表著作有《我國期貨農業模式創新研究》《金融衍生工具》《期貨市場學》《農產品期貨和期權》《期權市場與投資策略》《衍生品市場發展與宏觀調控研究》等。