●目 錄 章 引言 第2 章 信用風險管理 2. 1 信用風險組織 2. 2 交易和投行部 2. 3 巴塞爾信用風險管理要求 第3 章 評級和評分繫統 3. 1 評級質量衡量和確認 3. 2 分析評級 3. 3 回歸評級繫統 3. 4 其他可選擇的自動評估繫統3. 5 期望損失、LGD (違約損失率) 和違約風險敞口(EAD) 估計 3. 6 基於《巴塞爾協議Ⅱ》的評級方法第4 章 組合信用風險 4. 1 經濟資本、預期與非預期損失4. 2 信用計量(CreditMetrics) 4. 3 升級的信用風險評估方法 4. 4 信貸資產組合視圖(模型) 4. 5 KMV 投資組合管理 4. 6 各個模型的比較 4. 7 Vasicek 模型和巴塞爾資本計算第5 章 信用衍生品和交易對手信用風險5. 1 信用衍生品市場 5. 2 多名稱信用衍生品的估值5. 3 不錯相依結構模型(Advanced Dependence Modeling) 5. 4 違約模型的動態強度5. 5 對手方信用風險5. 6 信用衍生品和證券化的巴塞爾協議第6 章 結論