出版社:中國金融出版社 ISBN:9787504970534 商品編碼:1710569417 品牌:文軒 出版時間:2015-07-01 代碼:28 作者:雅克·康曼德(JacquesJ.F.Comm
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作 者:(荷)雅克·康曼德(Jacques J.F.Commandeur),(荷)塞姆·庫普曼(Siem Jan Koopman) 著;郇志堅 譯 著 定 價:28 出 版 社:中國金融出版社 出版日期:2015年07月01日 頁 數:153 裝 幀:平裝 ISBN:9787504970534 ●1.介紹 2.局部水平模型 2.1確定水平模型 2.2隨機水平模型 2.3局部水平模型與挪威交通死亡 3.局部線性趨勢模型 3.1確定水平與斜率模型 3.2隨機水平與斜率模型 3.3隨機水平與確定斜率模型 3.4局部線性趨勢模型與芬蘭交通死亡 4.季節局部水平模型 4.1確定水平與季節模型 4.2隨機水平與季節模型 4.3隨機水平與確定季節模型 4.4局部水平與季節模型和英國通貨膨脹 5.帶解釋變量的局部水平模型 5.1確定水平和解釋變量模型 5.2隨機水平與解釋變量模型 6.帶干預變量的局部水平模型 6.1確定水平與干預變量模型 6.2隨機水平與干預變量模型 7.英國安全帶和通貨膨脹模型 7.1確定水平與季節模型 7.2隨機水平與季節模型 7.3隨機水平與確定季節模型 7.4英國通貨膨脹模型 8.單變量狀態空間模型的一般處理 8.1單變量的狀態空間模型表達 8.2狀態方程加入回歸效應 8.3置信區間 8.4濾波與預測 8.5診斷檢驗 8.6預測 8.7觀測值缺失 9.多變量的狀態空間分析 9.1多變量的狀態空間模型表達 9.2多變量趨勢回歸效應 9.3共同水平和斜率 9.4多變量的狀態空間分析演示 10.時間序列分析的狀態空間和博克斯—詹金斯方法 10.1平穩過程和相關概念 10.2非平穩的ARIMA模型 10.3不可觀測成分和ARIMA 10.4狀態空間與ARIMA方法 11.狀態空間建模實務 11.1STAMP程序和Ssfpack 11.2Ssfpack的狀態空間表達 11.3組合回歸和干預效應 11.4使用Ssfpack估計模型 11.5預測、濾波和平滑 12.結論 12.1進一步閱讀 附錄 附錄A:英國司機死亡或重傷人數和汽油價格 附錄B:挪威和芬蘭道路交通死傷 附錄C:英國前排乘客和後排乘客死傷人數 附錄D:英國價格變化 參考文獻 《狀態空間時間序列分析導論》提供了應用於不可觀測的時間序列模型的狀態空間方法,也被稱為結構時間序列模型的介紹。是康曼德在第一次學習狀態空間模型時,他個人所發現和理解的筆記的彙集。之後康曼德的同事和朋友發現這些筆記非常有用,因此就形成了把它公布於眾的想法。庫普曼開始與康曼德合著作這本書,作為荷蘭萊岑丹SWOV學院道路安全研究聯合作項目的一部分。
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