內容簡介
本書從復雜繫統的特點出發,基於分而治之的思想,以經驗模態分解算法為分解工具,以計量經濟技術為影響因素分析方法,集成信號處理方法、時間序列模型和人工智能模型,提出了一個復雜繫統分析和預測方法論一一DAC方法論。同時,將此方法應用到國際原油市場分析與預測中,以驗證其有效性。首先,基於經驗模態分解算法對國際原油價格進行了多尺度分解,總結了國際油價在長期、中期和短期內的主要影響因素及波動特點;其次,針對三個重要的影響因素:重大突發事件、金融危機和投機活動,分別分析了其對原油市場的影響模式;*後,在繫統評估期貨市場對原油現貨價格的預測能力,以及各種常用單變量預測模型對原油價格預測能力的基礎上,構建了符合DAC方法論的集成預測模型:基於支持向量回歸的多尺度預測模型,並探討了原油價格的拐點預測問題。
本書對於從事預測科學和能源經濟學研究的研究人員、政府有關決策和管理部門的工作人員、原油市場交易和相關企業的從業人員具有一定的參考價值。本書也適合高等院校管理學院、金融學院、經濟學院等相關專業的師生閱讀、
本書對於從事預測科學和能源經濟學研究的研究人員、政府有關決策和管理部門的工作人員、原油市場交易和相關企業的從業人員具有一定的參考價值。本書也適合高等院校管理學院、金融學院、經濟學院等相關專業的師生閱讀、