內容簡介
應堅剛、金蒙偉編*的《*過程基礎(第2版)》是研究生*過程教材。全書共4章,以公理概率論為入口,重點講授鞅與Markov過程,分別介紹了條件期望、無窮維空間的測度構造、Markov鏈、
Poisson測度與Poisson過程、Brown運動、鞅與連續鞅的*積分、Ito公式、Girsanov公式、*微分方程,還介紹了右Markov過程、Feller過程與Levy過程、Brown運動的位勢理論、遊離理論,和Markov過程的Killing變換與時間變換等。本書還配備了一定數量難易不等的習題,以利讀者加深理解,啟發思考。
本書可作為基礎數學、應用數學、計算數學、運籌學與控制論、概率論與數理統計等數學類各專業方向的研究生學位課教材,也可供理工類和金融類相關專業的研究生以及自然科學工作者、工程技術人員參考使用。
Poisson測度與Poisson過程、Brown運動、鞅與連續鞅的*積分、Ito公式、Girsanov公式、*微分方程,還介紹了右Markov過程、Feller過程與Levy過程、Brown運動的位勢理論、遊離理論,和Markov過程的Killing變換與時間變換等。本書還配備了一定數量難易不等的習題,以利讀者加深理解,啟發思考。
本書可作為基礎數學、應用數學、計算數學、運籌學與控制論、概率論與數理統計等數學類各專業方向的研究生學位課教材,也可供理工類和金融類相關專業的研究生以及自然科學工作者、工程技術人員參考使用。