了得網研究生_計量經濟學及其應用（第3版）

內容簡介

本書立足於計量經濟學的基本理論思想，本著通俗易懂的原則，深入淺出，將數學公式的運用*少化，注重理論和方法的具體應用，使讀者在閱讀後可以比較容易地領悟到計量經濟學原理的思想內涵，掌握計量經濟學*基本的研究方法，學會如何使用計量經濟學軟件分析解決現實的經濟問題，是一本讓人讀了就會懂、懂了就會用，兼具理論性與實用性的教材。這本書既適合大學本科以及研究生的教學和實踐，也可以作為科研工作者在經濟研究過程中的參考書籍，還可以作為廣大計量經濟學愛好者的科普性教材。

第3版前言
第2版前言
第1版前言
教學建議
緒論1
什麼是計量經濟學1
為什麼要學習計量經濟學1
如何學習計量經濟學2
計量經濟學方法2
思考與練習5
篇經典假設下的計量經濟學模型
第1章EViews軟件簡介與數據處理方法8
1.1EViews軟件簡介8
1.2數據分類9第3版前言
第2版前言
第1版前言
教學建議
緒論1
什麼是計量經濟學1
為什麼要學習計量經濟學1
如何學習計量經濟學2
計量經濟學方法2
思考與練習5
篇經典假設下的計量經濟學模型
第1章EViews軟件簡介與數據處理方法8
1.1EViews軟件簡介8
1.2數據分類9
1.3數據獲取11
1.4數據處理13
1.5數據的統計特征16
思考與練習18
第2章Stata軟件簡介與基本操作20
2.1Stata軟件簡介20
2.2錄入和存儲22
2.3數據處理25
2.4繪制圖形30
2.5其他命令33
思考與練習34
第3章小二乘法35
3.1散點圖35
3.2函數的形式與參數的經濟意義36
3.3小二乘法37
3.4案例分析40
思考與練習43
第4線性回歸45
4.1傳統假設線性回歸模型45
4.線性回歸模型的基本假設47
4.3小二乘估計值的特征48
4.4判定繫數48
4.5小二乘回歸的若干重要結論50
4.6參數顯著性檢驗t檢驗51
4.7預測53
4.8案例分析54
思考與練習61
第5回歸分析（一）64
5.1多變量線性回歸模型64
5.線性回歸模型的若干假設64
5.線性回歸模型的參數估計65
5.回歸模型的擬合優度68
5.線性回歸模型的參數檢驗69
5.線性回歸模型的預測72
5.7案例分析72
思考與練習79
第6回歸分析（二）82
6.1帶有虛擬變量的回歸模型82
6.2參數的標準化86
6.3非標準線性模型的標準化87
6.4案例分析88
思考與練習97
第二篇放寬假設的計量經濟學模型
第7章異方差性102
7.1什麼是異方差性102
7.2異方差產生的原因與後果103
7.3異方差性的診斷104
7.4如何消除異方差107
7.5案例分析109
思考與練習125
第8章序列相關性128
8.1什麼是序列相關性128
8.2序列相關性會產生什麼後果129
8.3序列相關性的診斷130
8.4如何消除序列相關性135
8.5案例分析140
思考與練習150
第9章多重共線性153
9.1什麼是多重共線性153
9.2多重共線性會產生什麼後果153
9.3多重共線性的診斷155
9.4如何消除多重共線性158
9.5案例分析160
思考與練習168
第三篇聯立方程模型的理論及其應用
第10章聯立方程模型和識別172
10.1聯立方程模型的概念172
10.2結構式模型與簡約式模型175
10.3模型識別以及識別方法177
10.4案例分析180
思考與練習181
第11章聯立方程模型的參數估計方法183
11.1普通小二乘法與遞歸模型183
11.2工具變量法184
11.3間接小二乘法188
11.4二階段小二乘法188
11.5案例分析191
思考與練習200
第四篇時間序列計量經濟學模型及其應用
第12章時間序列的平穩性及其檢驗204
12.1時間序列數據的平穩性204
12.2時間序列數據的平穩性檢驗206
12.3案例分析209
思考與練習216
第13章單變量時間序列模型218
13.1自回歸模型218
13.2移動平均模型222
13.3自回歸移動平均模型225
13.4案例分析228
思考與練習242
第14章向量自回歸模型及其應用243
14.1向量自回歸模型243
14.2向量自回歸模型的估計245
14.3脈衝響應函數247
14.4預測誤差方差分解251
14.5Granger因果關繫檢驗253
14.6案例分析256
思考與練習268
第15章協整與誤差修正模型269
15.1協整理論269
15.2誤差修正模型276
15.3向量誤差修正模型280
15.4案例分析283
思考與練習296
第五篇計量經濟學高級應用
第16章虛擬被解釋變量模型300
16.1線性概率模型300
16.logit模型302
16.3案例分析304
思考與練習309
第17章面板數據模型310
17.1什麼是面板數據模型310
17.2固定效應模型312
17.3隨機效應模型314
17.4Hausman檢驗315
17.5案例分析315
思考與練習325
附錄
附錄A常用年鋻328
附錄B標準正態分布表330
附錄Ct分布表331
附錄Dχ2分布百分位數表332
附錄EF分布百分位數表334
附錄F杜賓沃森檢驗臨界值表340
附錄GADF分布臨界值表342
附錄H的經驗分布表343
參考文獻344

前言

第3版前言
《計量經濟學及其應用》自出版以來，受到廣大讀者的歡迎和好評，激勵了本書編者的熱情和動力。2015年，我們對本書做了修訂，第2版問世。隨著計量經濟學的快速發展和廣泛應用，第2版的內容已經不適應當前讀者的需求。為此，我們吸納了廣大讀者的反饋和建議，重新編寫本書第3版，為學習計量經濟學的讀者提供更多便利。
本書為“四川大學精品立項建設教材”。第3版在第2版的基礎上進行了修訂和擴展，將數據進行了更新，在EViews軟件的運用上采用新版本的EViews8.0，同時新增了Stata軟件簡介與基本操作一章，並在之後的每章中增加了Stata軟件應用案例，為讀者解決實際經濟問題提供幫助。本書提供可選擇的操作軟件和具體的案例，旨在提升讀者在學習計量經濟學過程中的自主意識，使讀者能將計量經濟學運用到現實經濟生活中去。
感謝四川大學經濟學院的學生姜婷、雷宵、孟佳、秦雨桐、單文鑫、王月華、夏譽芸、許倩、曾明、張陽、張譯尹在本書部分內容的修訂過程中付出的努力。
感謝四川大學經濟學院的領導和同事們對本書的撰寫提供的支持與幫助，感謝講授計量經濟學課程的諸位老師的建設性建議。同時，本書在編寫過程中借鋻了諸多學者的成果，對這些學者表示由衷感謝。後要感謝機械工業出版社華章公司楊曉莉編輯和賈萌編輯的詳盡指導及辛勤勞動。第3版前言
《計量經濟學及其應用》自出版以來，受到廣大讀者的歡迎和好評，激勵了本書編者的熱情和動力。2015年，我們對本書做了修訂，第2版問世。隨著計量經濟學的快速發展和廣泛應用，第2版的內容已經不適應當前讀者的需求。為此，我們吸納了廣大讀者的反饋和建議，重新編寫本書第3版，為學習計量經濟學的讀者提供更多便利。
本書為“四川大學精品立項建設教材”。第3版在第2版的基礎上進行了修訂和擴展，將數據進行了更新，在EViews軟件的運用上采用新版本的EViews8.0，同時新增了Stata軟件簡介與基本操作一章，並在之後的每章中增加了Stata軟件應用案例，為讀者解決實際經濟問題提供幫助。本書提供可選擇的操作軟件和具體的案例，旨在提升讀者在學習計量經濟學過程中的自主意識，使讀者能將計量經濟學運用到現實經濟生活中去。
感謝四川大學經濟學院的學生姜婷、雷宵、孟佳、秦雨桐、單文鑫、王月華、夏譽芸、許倩、曾明、張陽、張譯尹在本書部分內容的修訂過程中付出的努力。
感謝四川大學經濟學院的領導和同事們對本書的撰寫提供的支持與幫助，感謝講授計量經濟學課程的諸位老師的建設性建議。同時，本書在編寫過程中借鋻了諸多學者的成果，對這些學者表示由衷感謝。後要感謝機械工業出版社華章公司楊曉莉編輯和賈萌編輯的詳盡指導及辛勤勞動。
計量經濟學是一門運用數學、統計學和計算機技術等多個學科的課程，數學的大量運用尤其給學習過程帶來了困難，要認識諸多公式和數字背後的含義並不是一件容易的事情。我的觀點仍然是：要學好計量經濟學，需要一把不動的椅子和一個充滿智慧的腦袋，要耐下心坐得住，多思考、勤實踐。首先，掌握理論方法，看懂數學公式中包含的道理，釐清內在機理。在此基礎上，學習計量經濟學的實際運用，將理論和方法相融合，讓計量成為一項實用的工具，在分析經濟現像和探究經濟規律時充分發揮它的價值和意義。
如今，計量經濟學在很多領域都得到了廣泛運用，希望本書能夠為讀者提供些許助力，為計量經濟學的發展盡一份綿薄之力。
由於水平受限，對於本文存在的問題和不足，懇請讀者再次斧正。

杜江
2018年8月於四川大學望江園

第2版前言
在《計量經濟學及其應用》第1版中，我就提及過編寫的初衷，就是讓讀者擁有一冊既通俗又上手的計量經濟學讀物，使讀者一讀就懂，懂即會用。的確，讀者對這本讀物給予了很多“點贊”，這讓我們感到欣慰和振奮，也激勵了我們要更好地續寫《計量經濟學及其應用》，以不辜負讀者的更高期望。
本書在第1版的基礎上，做了部分修訂和擴展，增加了單變量時間序列模型、虛擬被解釋變量模型和面板數據模型三章內容。同時，更新和豐富了案例，以便讀者對計量經濟學的應用有更深的理解。盡管有更高版本的EViews，但本書仍然沿用第1版的，這對讀者使用喜歡的版本沒有影響，甚至對使用其他軟件也不會產生多大影響。畢竟，本書主要是講計量經濟學的理論和應用，而不是推銷哪款軟件更好。
本書新增加的三章內容由杜江主筆，楊文溥博士給予了大力協助。宋躍剛博士也參與了本書部分內容的修訂工作，全書的統稿和部分內容的修訂由杜江完成。
第2版的完成有賴於諸多人士的幫助，在此首先表示感謝。特別是很多高校講授計量經濟學課程的老師們，對《計量經濟學及其應用》第1版中存在的問題以及對這本讀物的建議，都通過直接或間接的方式知會了我們。這些高校主要包括北京師範大學、東南大學、華南理工大學、上海交通大學、四川大學、廈門大學、浙江財經大學等。此外，對四川大學經濟學院的吳良、鄧國營和趙紹陽老師，還有尚未提及的高校或素未相識的老師和同行，在此，一並表示感謝。同時，我們也借鋻了諸多學者的成果，對這些學者也表示感謝。後感謝四川大學經濟學院始終如一的熱情鼓勵和鼎力支持，感謝機械工業出版社華章公司的編輯章集香和董鳳鳳的詳盡指導。
盡管我們竭力實現“一讀就懂，懂即會用”的初衷，但我還是強調一點，學習計量經濟學與做其他任何事基本類似，需要兩件東西：一把不移動的椅子和一個充滿智慧的腦袋。也就是說，學習計量經濟學需要的是理性，而不是任性，要坐得住，踏踏實實，集中精力，勤學善思，勇於求教，像學習駕駛一樣，反復實踐纔能不斷取得碩果。我們期待這部教材能給經濟學、金融學、統計學、管理學、社會學、心理學等領域的讀者帶來更多的幫助，使他們能夠熟練掌握計量經濟學的基礎知識，善於運用計量經濟模型分析經濟社會中的各種現像。讓我們擁抱“大數據時代”，順著計算機與信息科學快速發展的風口，應用計量經濟學充分揭示經濟學以及其他學科的真諦。
由於水平有限，書中不足之處在所難免，敬請再次斧正。

杜江
2015年初春於四川大學望江園

第1版前言
當今社會，“月光族”已經成為一個越來越普遍的現像。但是，所謂的“月光族”，真的“月光”了嗎？要想搞清楚這個經濟現像是否存在，我們可以采用計量經濟學方法來檢驗。通過建立收入與消費之間的計量經濟學模型，采用大量的抽樣調查數據，如果在統計意義上得出消費者的邊際消費傾向恰好等於1的話，纔能稱之為嚴格意義上的“月光族”。這個有趣的結論僅僅是運用計量經濟學解決現實經濟問題的無數事例之一。事實上，在現實社會中，幾乎所有的經濟問題都可以用計量經濟學加以分析和處理，可以說計量經濟學在解決各種各樣的社會現像和經濟現像中起到舉足輕重的作用。
目前，我國計量經濟學與以往相比有了長足的發展，也出現了很多優秀的教材，但大多數教科書中煩瑣的數學公式和理論推導，使得計量經濟學這門學科的應用普及還不太廣泛。我們經過深思熟慮後，把這本教材命名為《計量經濟學及其應用》，在編纂過程中，我們不僅小限度地運用數學公式，還采用同一組數據基本上貫穿了所有章節，竭力將計量經濟學原理以直觀、通俗易懂的形式表述出來。
從事計量經濟學教學十多年來，我在教學過程中發現，很多學生雖然學習了不少理論方法，但是不知道如何運用這些知識來分析解決實際的經濟問題，空有一肚子計量經濟學理論知識，卻缺乏靈活應用和實際操作的能力，沒有真正領悟到計量經濟學的內涵所在。倘若不能將其運用到實際經濟問題的解決中，則好比一個人買了一臺8G內存的電腦卻隻用於看電子小說——極好的資源完全沒有得到充分的應用。因此，在本書中，我們十分強調計量經濟學方法的實際應用，每講述完一個計量經濟學的理論方法，都詳盡地介紹了相應的EViews軟件的操作方法和步驟，並在此基礎上，通過一些精選出來的案例使讀者能夠更直觀地了解如何將計量經濟學運用到現實的經濟生活中去。
總的來說，本書立足於計量經濟學的基本理論思想，本著通俗易懂的原則，深入淺出，將數學公式的運用少化，注重理論和方法的具體應用，使讀者在閱讀後可以比較容易地領悟到計量經濟學原理的思想內涵，掌握計量經濟學基本的研究方法，學會如何使用計量經濟學軟件分析解決現實的經濟問題。這是一本讓人讀了就會懂，懂了就會用，兼具理論性與實用性的教材。
從炎炎夏日到隆鼕之季，一路走來，感觸良多。在編纂這本計量經濟學教材的過程中，我與我的同事，還有參與幫忙的勤奮好學的學生們都伴隨著這本書的編寫一起成長。為了力圖使這本書通俗易懂而又不失深度，每個章節都經過了反復修改，每一頁都進行了反復校對，每個原理都被反復斟酌，每個公式都經再三推敲，每一步EViews軟件操作都經過仔細核實，字字句句都凝聚了無數的心血和精力。功夫不負有心人，耗費數個月的艱辛與汗水，我們基本達到了既定的目標——編成一本通俗易懂的計量經濟學教材。可以這樣說，這本《計量經濟學及其應用》可以讓你
一讀即懂懂即會用
回首過去的數月，每天在錦江之濱，望江樓下，薛濤井邊，浸潤著百年名校四川大學的人文氣息，徜徉於計量經濟學的海洋，思忖著如何使這門經典的學科能為更多人所知、所識、所用，為普及計量經濟學的應用盡自己的一份綿薄之力。這本書既適合大學本科以及研究生的教學和實踐，也可以作為科研工作者在經濟研究過程中的參考書籍，同時，該書還可以作為廣大計量經濟學愛好者的科普性教材。筆者希望這本書可以讓讀者在探索經濟學這個奇妙世界的道路上如虎添翼。
本書的完成有賴於眾多人士的幫助和支持。感謝四川大學經濟學院一如既往的鼓勵和支持；感謝機械工業出版社華章公司的張嫻竹編輯在編寫過程中給予的詳盡指導與耐心說明；感謝我的學生陳博、華夏欣、黃玥、劉璐、康忠偉、李政、唐韻、萬光、王晨曦、許多、張宸銘等在本書的編寫和校訂過程中所付出的努力和汗水；特別地，我要感謝我的夫人丁怡對我的充分理解和傾力支持，使我能夠順利地完成書稿；後，還要感謝一大批未曾謀面的作者和學者，他們的著作和研究成果對本書的編纂完成具有極大的借鋻意義。
由於水平有限，書中不足之處在所難免，懇請廣大讀者朋友斧正。

2009年12月於四川大學望江園

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