內容簡介
本書從介紹巴塞爾資本協議開始,論述銀行全面風險管理的理論,探討中國銀行實施內部評級法,提升風險計量和精細化管理水平的技術和實踐。本書的著重點在於,研究在中國的征信、法律和數據環境下,如何建立內部評級模型和內部評級體繫(包括了業務流程和制度的設計);進一步的,在風險計量的基礎上,結合中國銀行的實際情況(例如分行層級制,不同於國外銀行的業務條線),研究如何平衡風險與收益,建立有效的全面風險管理體繫,包括風險組合管理、經濟資本管理、產品定價、基於風險調整的績效考核等。作者是銀監會“新資本協議研究和規制工作組”核心成員,同時又是建行內部評級子項目的負責人,本書根據監管當局的*要求,結合作者工作實踐和對中國銀行業的理解,對於中國銀行業建設內部評級體繫和全面風險管理體繫,推進新資本協議,有著直接的指導和實踐意義。