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    該商品所屬分類:研究生 -> 經濟管理
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    【優惠價】
    201-292
    【作者】 梁世棟 著 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  經濟管理類 
    【出版社】中國金融出版社 
    【ISBN】9787504950741
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787504950741
    作者:梁世棟著

    出版社:中國金融出版社
    出版時間:2009年07月 

        
        
    "
    內容簡介
    本書從介紹巴塞爾資本協議開始,論述銀行全面風險管理的理論,探討中國銀行實施內部評級法,提升風險計量和精細化管理水平的技術和實踐。本書的著重點在於,研究在中國的征信、法律和數據環境下,如何建立內部評級模型和內部評級體繫(包括了業務流程和制度的設計);進一步的,在風險計量的基礎上,結合中國銀行的實際情況(例如分行層級制,不同於國外銀行的業務條線),研究如何平衡風險與收益,建立有效的全面風險管理體繫,包括風險組合管理、經濟資本管理、產品定價、基於風險調整的績效考核等。作者是銀監會“新資本協議研究和規制工作組”核心成員,同時又是建行內部評級子項目的負責人,本書根據監管當局的*要求,結合作者工作實踐和對中國銀行業的理解,對於中國銀行業建設內部評級體繫和全面風險管理體繫,推進新資本協議,有著直接的指導和實踐意義。
    作者簡介
    梁世棟,中國建設銀行風險管理部高級經理、中國銀監會“《巴塞爾新資本協議》研究和規劃項目組”核心成員、金融工程博士、美國注冊金融分析師(CFA)、北美精算協會(SOA)準精算師(ASA)。
    1988年中國科技大學本科畢業,獲得材料化學和經濟管理雙學士學位,2003年中國
    目錄
    章《新資本協議》
    節《巴塞爾資本協議》演進過程
    第二節《新資本協議》框架及特點
    第三節中國銀行業實施《新資本協議》的進程
    第四節中國商業銀行實施《新資本協議》的意義
    第二章資本要求
    節資本充足率
    第二節信用風險
    第三節市場風險
    第四節操作風險
    第三章非零售風險暴露內部評級
    節非零售風險暴露內部評級要求
    第二節公司和金融機構客戶評級模型
    第三節模型應用與跟蹤章《新資本協議》
    節《巴塞爾資本協議》演進過程
    第二節《新資本協議》框架及特點
    第三節中國銀行業實施《新資本協議》的進程
    第四節中國商業銀行實施《新資本協議》的意義
    第二章資本要求
    節資本充足率
    第二節信用風險
    第三節市場風險
    第四節操作風險
    第三章非零售風險暴露內部評級
    節非零售風險暴露內部評級要求
    第二節公司和金融機構客戶評級模型
    第三節模型應用與跟蹤
    第四節主權敞口內部評級模型
    第五節違約損失率模型
    第四章信用風險高級計量模型
    節信用利差風險
    第二節信用風險高級計量模型
    第三節CreditMetrics模型
    第四節KMV模型
    第五節Credit Risk+模型
    第六節CreditPortfolioView模型
    第七節信用風險期限結構模型的結構模型
    第八節信用風險期限結構模型的強度模型
    第九節一個信用風險期限結構模型
    第五章零售信貸業務風險信用評分
    節信用風險評分卡
    第二節評分卡模型開發
    第三節基於評分卡模型的零售產品風險管理
    第六章零售風險暴露內部評級
    節零售風險暴露內部評級要求
    第二節資產池分池技術
    第三節核心參數估計——違約概率
    第四節核心參數估計——違約損失率
    第五節核心參數估計——違約敞口
    第六節資產池分池驗證
    第七章信用評級模型綜述
    節判別分析
    第二節logistic回歸
    第三節人工神經網絡判別分析
    第四節遺傳算法
    第五節決策樹
    第六節近鄰法
    第七節模型開發應注意的問題
    第八章市場風險計量與管理
    節市場風險的定義以及分類
    第二節市場風險的內部模型法
    第三節市場風險的靜態計量工具
    第四節市場風險的現代計量方法——VaR
    第五節市場風險管理體繫
    第九章利率期限結構模型
    節Vasicek模型
    第二節CIR模型
    第三節多因子均衡利率模型
    第四節仿射型利率期限結構模型
    第五節Ho-Lee無套利模型
    第六節HJM無套利模型
    ……
    第十章操作風險計量與管理
    第十一章內部評級模型驗證
    第十二章壓力測試
    第十三章經濟資本
    附件
    參考文獻
    後記
    在線試讀
    章《新資本協議》
    為適應金融市場日新月異的發展,2004年6月,在1988年《巴塞爾資本協議》的基礎上,巴塞爾委員會正式發布《統一資本計量和資本標準的國際協議:修訂框架》(即《新資本協議》),並要求成員國在2006年底實施該新框架,2007年底實施新框架的高級法。《新資本協議》的終形成和實施必然會對成員國和自願遵守該協議的100多個國家的商業銀行在風險的度量和管理方面產生直接的重大影響,而對於全球銀行業甚至金融業的方方面面也將產生深遠的影響。
    節 《巴塞爾資本協議》演進過程
    20世紀70年代,在全球性通貨膨脹、彙率和利率劇烈波動的背景下,金融市場日益全球化,金融衍生工具的不斷創新,國際金融投機活動盛行,國際商業銀行實際經營的資產往往超過銀行資本幾十倍,這些嚴重危害了各國存款人的利益,同時,國際商業銀行在不斷國際化的進程中,越來越脫離國內的銀行管制,而國際間銀行聯合監管又十分薄弱,使銀行監管出現很大的漏洞。結果在1974年,三家國際性商業銀行——德國赫斯塔特銀行、紐約富蘭克林國民銀行和英國一以色列銀行相繼倒閉,使許多國家的客戶受到巨大損失。經濟全球化和金融國際化可能帶來的負面影響,引起了發達國家宏觀經濟管理和銀行監管部門的不安,迫使人們開始重視國際性銀行的統一監管。為了應對當時的情況,1974年底,十國集團的中央銀行在瑞士巴塞爾聯合成立了巴塞爾委員會,截至目前,巴塞爾委員會的成員國包括比利時、加拿大、法國、德國、意大利、日本、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國等。巴塞爾委員會成立的目的是加強成員國在銀行監管間的合作,沒有任何凌駕於國家之上的正式監管權力,其決議即使對於成員國也從不具備任何法律效力。
    ……


     
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