內容簡介
本書從經典的經濟計量學基礎開始,通過向讀者介紹線性回歸的參數估計、統計檢驗,在建立模型過程中對多重共線性、序列相關、異方差性等問題的檢驗與解決,聯立方程組的建立與識別以及AR、MA、ARIMA等各種時間序列模型等內容,為讀者奠定經濟計量學的基礎。在此基礎上,本書介紹了CAPM、多因子模型、研究股票與債券收益率的聯立方程組模型、研究彙率的ARIMA模型、VAR模型與脈衝響應模型、ARCH模型與GARCH模型以及面板數據模型,還包括主成分分析與因子分析法、協整理論、單位根檢驗、結構突變的IT檢驗、EMH的Runs檢驗和MDL檢驗等內容,為讀者進一步學習金融計量學提供了必要的理論與實證準備。