內容簡介
本書旨在幫助讀者建立扎實的數值理論基礎,以便學習更專業的金融理論。本書分為五部分:第1部分介紹理論背景,包括數值分析和金融背景等內容;第二部分介紹數值方法,包括數值分析基礎、數值積分、偏微分方程有限差分法和凸優化等內容;第三部分介紹權益期權定價,包括期權定價的二叉樹與三叉樹模型、期權定價的蒙特卡羅方法和期權定價的有限差分方法;第四部分介紹高級優化模型與方法,包括動態規劃、有追索權的線性*規劃和非凸優化等內容。第五部分為附錄。全書使用MATLABW為軟件工具。本書可作為金融和經濟學專業高年級學生和研究生的教材,同時可作為從事金融特別是金融工程的專業人員的參考書。