內容簡介
本書首先介紹了證券市場的相關基本知識以及證券的收益與風險度量方法;然後重點論述了國內外學者以及作者自己在有關證券組合分析理論方面的相關研究;接下來介紹了證券定價理論、證券投資業績評價方法以及作者在這方面的相關實證研究;在完成對這些常規理論的論述後,本書在後三章分別介紹作者提出的風險評級方法及其實證研究、用非參數高階譜分析方法對風險傳導的實證研究、時變風險度量模型,這三章沒有任何可借鋻的文獻,完全是作者根據自己對問題的不斷思考與探索得出的研究成果。在所有章節中,富有創造性的內容當屬時變風險度量模型,該模型給出的風險是一個隨時間變化的量,不是一個常量,這與人們對風險的感性認識是一致的,因此它對實踐具有重大的指導意義。由於時變風險是作者獨立提出的一個從形式到內容都全新的風險度量方法,因此由它可以重新構建證券風險的分析框架。
本書可供經濟、金融、會計和其他管理類學科的教師、研究人員、高年級本科生和研究生、證券從業人員和金融監管人員等閱讀參考。
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