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  • 證券市場風險管理
    該商品所屬分類:研究生 -> 經濟管理
    【市場價】
    419-608
    【優惠價】
    262-380
    【作者】 屠新曙 著 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  經濟管理類 
    【出版社】科學出版社 
    【ISBN】9787030205797
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787030205797
    作者:屠新曙著

    出版社:科學出版社
    出版時間:2008年01月 

        
        
    "
    內容簡介
    本書首先介紹了證券市場的相關基本知識以及證券的收益與風險度量方法;然後重點論述了國內外學者以及作者自己在有關證券組合分析理論方面的相關研究;接下來介紹了證券定價理論、證券投資業績評價方法以及作者在這方面的相關實證研究;在完成對這些常規理論的論述後,本書在後三章分別介紹作者提出的風險評級方法及其實證研究、用非參數高階譜分析方法對風險傳導的實證研究、時變風險度量模型,這三章沒有任何可借鋻的文獻,完全是作者根據自己對問題的不斷思考與探索得出的研究成果。在所有章節中,富有創造性的內容當屬時變風險度量模型,該模型給出的風險是一個隨時間變化的量,不是一個常量,這與人們對風險的感性認識是一致的,因此它對實踐具有重大的指導意義。由於時變風險是作者獨立提出的一個從形式到內容都全新的風險度量方法,因此由它可以重新構建證券風險的分析框架。
    本書可供經濟、金融、會計和其他管理類學科的教師、研究人員、高年級本科生和研究生、證券從業人員和金融監管人員等閱讀參考。
    作者簡介
    屠新曙男,漢族,1968年5月生,浙江蕭山人,博士,華南師範大學教授,1986~1993年在新疆大學基礎數學專業學習,並分別於1990年和1993年獲得理學學士和理學碩士學位,2003年7月從天津大學管理科學與工程專業畢業,獲管理學博士學位,2003年8月晉升為教授。主要研究方向為
    目錄
    前言
    第1章緒論
    1.1中國證券市場風險
    1.2風險度量理論的發展
    1.3現有風險度量理論的不足
    1.4風險傳導理論的發展
    1.5本書主要內容及創新
    第2章證券與證券市場
    2.1證券
    2.1.1債券
    2.1.2股票
    2.1.3基金
    2.1.4衍生證券
    2.2證券市場前言
    第1章緒論
    1.1中國證券市場風險
    1.2風險度量理論的發展
    1.3現有風險度量理論的不足
    1.4風險傳導理論的發展
    1.5本書主要內容及創新
    第2章證券與證券市場
    2.1證券
    2.1.1債券
    2.1.2股票
    2.1.3基金
    2.1.4衍生證券
    2.2證券市場
    2.2.1證券一級市場
    2.2.2證券二級市場
    2.2.3證券交易所的證券交易過程
    2.3證券投資過程
    2.4小結
    第3章證券的收益與風險
    3.1業績表現
    3.2收益率
    3.2.1單期收益率
    3.2.2多期收益率
    3.2.3對數收益率
    3.3預期收益率
    3.3.1預期收益率的定義
    3.3.2移動平均模型
    3.3.3指數平滑模型
    3.3.4自適應過濾模型
    3.4證券的風險
    3.4.1風險的來源與種類
    3.4.2單個證券的風險度量
    3.5證券組合及其風險度量
    3.5.1證券組合效應
    3.5.2證券組合的收益與預期收益
    3.5.3協方差與相關繫數
    3.5.4證券組合的風險
    3.6小結
    第4章證券組合分析
    4.1結合線
    4.2用Lagrange乘子法求解Markowitz優化模型
    4.2.1全局風險小的證券組合
    4.2.2小方差集合
    4.2.3限制賣空的小方差集合
    4.3用幾何方法求解Markowitz優化模型
    4.3.1證券組合的臨界線
    4.3.2限制賣空時證券組合的臨界線
    4.4無風險借貸
    4.4.1 用Lagrange乘子法求解無風險借貸下證券組合的優化模型
    4.4.2用幾何方法求解無風險借貸下證券組合的優化模型
    4.4.3不同借貸利率下證券組合的有效前沿
    4.5其他形式的證券組合優化模型
    4.5.1偏差法度量風險的證券組合優化模型
    4.5.2均值-VaR優化模型
    4.5.3VaR約束下的Markowitz優化模型
    4.6小結
    第5章證券組合的效用化
    5.1無差異曲線
    5.2效用化的風險證券組合
    5.3無風險借貸下證券組合的效用化
    5.4不同借貸利率下證券組合的效用化
    5.5小結
    第6章證券定價理論
    6.1CAPM
    ……
    第7章證券投資業績評價
    第8章證券的風險評級
    第9章證券市場的風險傳導
    第10章時變風險模型
    參考文獻
    在線試讀
    第1章 緒論:
    1.1中國證券市場風險:
    從1986年的筆櫃臺交易算起,中國的證券市場已經走過了20多年的時間。根據中國證券監督管理委員會的統計,截至2007年1月底,我國境內上市公司數目已經達到1426家,證券營業網點達3000多個,總市值達到近111 6,流通市值達近31 7。而從投資者隊伍來看,投資者開戶數超過7000多萬,這在全世界都是罕見的。上海和深圳兩市平均市盈率在16倍左右,已經接近發達國家市場的投資價值水平。隨著市場規模的迅速增長和經濟功能的日益完善,股票市場的重要性也日益凸現,其影響範圍之廣、觸動領域之深、爭議話題之多,構成了中國經濟轉軌過程中一道獨特的“風景”。作為一個新興的資本市場,中國股票市場從無到有,方興未艾,已經成為中國經濟格局中重要的組成部分。
    但由於中國經濟、金融體制轉軌階段的特殊性,以及市場化過程中諸多矛盾的釋放,在此基礎上發展起來的中國股票市場還存在諸多問題,其中一個突出表現就是:股票價格的波動頻率、波動速率和波動幅度都遠遠大於國外成熟的股票市場。隨著股票市場規模的擴大、參與者數目的增多及在經濟體繫中的作用日益突出,股價波動導致的證券市場風險已成為影響中國經濟安全的一個重要因素。股票價格的適度波動使投資者通過價格差異獲取合理投資收益,促進證券市場發展的保證;而股票價格的過度變化使得利用價差盈利的機會增多,助長了投資者的投機興趣,從而增加了市場的不確定性和投資風險,危害證券市場的穩定發展。因此,研究股票價格的波動規律進而了解股票市場的運行特征,從中探討證券市場的風險生成機制,是一項有重大意義的課題。
    從宏觀角度講,股票價格波動是衡量證券市場發展狀況的一個重要指標,是衡量一個國家或地區經濟發展狀況的“指示器”。股票市場波動性與反映證券市場質量和效率的其他指標(如流動性、交易成本、信息流動等)密切相關,因此波動性是綜合反映股票市場的價格行為、質量和效率的簡潔而有效的指標之一。另外,股票市場素有“經濟晴雨表”之稱,它的含義一方面表明宏觀經濟走向決定股市,另一方面表明股票是宏觀經濟的先行指標,能夠提前反映經濟周期的變動,股票價格對宏觀經濟的預警作用表現為股票價格從根本上反映了人們對未來收益的預期。……


     
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