第1 章金融風險管理概述 1
1.1 金融風險的定義與特征 1
1.2 金融風險管理的內涵和目的 9
1.3 金融風險管理的組織機構 11
1.4 金融風險管理的流程 13
本章小結 16
主要概念和觀點 16
基礎訓練 17
第2 章金融風險管理的基本方法 18
2.1 現代風險管理的基礎與發展 18
2.2 金融風險管理的定性方法 26
2.3 金融風險管理的定量方法 29
2.4 內部控制與金融風險管理 32
本章小結 35
主要概念和觀點 36
基礎訓練 36
第3 章信用風險管理 37
3.1 信用風險概述 37
3.2 信用風險的計量 44
3.3 信用風險的控制 59
·2 ·
本章小結 71
主要概念和觀點 71
基礎訓練 73
第4 章流動性風險管理 74
4.1 流動性風險概述 74
4.2 流動性風險管理的技術方法 80
4.3 流動性風險的監管指標與監測工具 86
本章小結 90
主要概念和觀點 91
基礎訓練 92
第5 章市場風險管理 93
5.1 市場風險概述 93
5.2 市場風險管理體繫 98
5.3 市場風險的計量方法 103
5.4 利率風險管理的創新工具 121
本章小結 129
主要概念和觀點 129
基礎訓練 130
第6 章操作風險管理 131
6.1 操作風險概述 131
6.2 操作風險的計量 138
6.3 操作風險的控制與緩釋 151
本章小結 155
主要概念和觀點 155
基礎訓練 156
第7 章繫統性金融風險管理 157
7.1 繫統性金融風險概述 157
7.2 繫統性金融風險的特征和種類 163
7.3 我國繫統性金融風險產生的原因及整體評價 167
7.4 繫統性金融風險的監管 171
7.5 繫統性金融風險的防範與管理 174
·3 ·
本章小結 178
主要概念和觀點 178
基礎訓練 179
第8 章金融機構風險管理 180
8.1 商業銀行風險管理 180
8.2 證券公司風險管理 198
8.3 保險公司風險管理 211
8.4 人身保險公司全面風險管理 225
8.5 基金管理公司風險管理 231
本章小結 243
主要概念和觀點 243
基礎訓練 245
第9 章金融風險預警 246
9.1 金融風險預警概述 246
9.2 金融風險預警機制的框架 248
9.3 金融風險預警的對策 250
本章小結 263
主要概念和觀點 263
基礎訓練 264
第10 章金融監管 265
10.1 金融監管概述 265
10.2 金融監管的方法 271
10.3 金融監管的基本內容 272
10.4 金融監管的國際準則 278
10.5 金融監管體制 298
本章小結 302
主要概念和觀點 302
基礎訓練 303
參考文獻 305