內容簡介
本書是作者多年為碩士、博士生講授“金融數學”課程與相應的討論班的材料積累而成。本書主要討論離散與連續情形的歐式與美式期權,以及各類新型期權的定價,涉及*停止理論與資產定價的基本定理,研究了利率的期限結構以及半鞅模型與帶跳價格過程,後介紹倒向*微分方程的應用。 本書可作為從概率論進入金融數學研究的入門書,可以供有志於數學金融學研究的教師與研究生閱讀,也可為金融學的研究者提供一份參考資料。
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