本書較為繫統地介紹了金融工程的基本概念、基本理論及分析方法，著重介紹了遠期、期貨、互換、期權四種基本金融衍生工具的概念、定價及交易策略。本書結構嚴謹、循序漸進，注重將無套利均衡分析的思想貫徹始終，輔以大量分析圖表和豐富的案例，便於讀者學習和理解。

本書介紹了金融工程的基本概念、基本理論及分析方法,遠期、期貨、互換、期權四種基本衍生工具的概念、定價及交易策略，如何利用金融衍生工具進行金融風險管理及投機和套利，並對各類衍生工具應用於此的功能、特點進行了比較。本書可用作經濟、金融學及相關專業高年級本科生金融工程課程的教材，也可用作經濟、金融專業研究生及從事金融產品設計、衍生品交易的從業人員的參考書。

哈爾濱工業大學應用數學專業學士，天津大學繫統工程專業碩士，現任北京交通大學經濟管理學院金融繫副教授，所授課程：金融學、金融工程、金融衍生工具（金融專碩）、金融風險管理、應用統計、博弈論。從事金融工程教學11年。

2015年由清華大學出版社出版的《金融工程》版教材是編者在此之前十多年時間裡講授該門課程的過程中，根據教案編輯整理出來的。在近六年的使用過程中，金融專業的課程設置幾經調整、改進和不斷完善。隨著我國衍生市場的不斷發展，我們也在不斷地學習及進行課程建設，在此過程中，對金融工程以及該門課程的框架、內容等的認識也在不斷地深入，所以我們開始著手修訂工作。

第二版的主要修訂包括：

（1） 調整全書的知識框架。我們對版的框架做了較大的調整。將前三章進行了合並和縮減，更加聚焦金融衍生工具。在章的概述中，介紹了金融工程、基本金融工具及金融工程的基本分析方法。將版的“第十二章金融風險管理”和“第十三章投機和套利”精簡合並到“第十章金融工程應用”中。

（2） 刪減冗餘部分，增補必要內容。刪除了版的“第二章金融工程的基本理論”，因為在這一章所講述的資產組合理論、資本資產定價模型等在“金融工程”的先修課程“證券投資學”或“金融市場”等課程中都會講到。刪除版的“第十一章期權的發展”，增加了“第七章期權定價”和“第八章期權價格的敏感性參數”，便於學生深入理解股票價格變動及期權定價的核心知識，並在此基礎上學習動態套期保值的相關內容。在後一章中增加了產品設計和應用中存在的問題兩節，便於學生使用所學的知識分析新型金融衍生產品並關注衍生品應用的相關風險。

（3） 更新國內外金融衍生品的相關知識。近些年來國內外金融市場及金融產品迅速發展，衍生品的種類和合約內容也在不斷更新，我們根據相關交易所網站上的信息及時給予更新，如期貨的合約內容、滬深300ETF期權等。

（4） 增加了“互聯網 ”的相關內容及課後習題。每一章配備了相關案例和自測題，可通過掃描二維碼閱讀和在線答題。案例均來自實際，以加深學生對這部分理論知識在實際應用中的認知，通過解答自測題可以快速復習各章的基礎知識。課後習題包含思考題和練習題兩種類型的題目：思考題旨在檢驗學生對基本知識與基本理論的理解和掌握情況，同時結合實際促使學生思考一些與現實有關的問題；練習題側重培養學生靈活掌握金融工程的技巧、方法和運算能力。

總之，金融工程的主要目標是采用各種工程技術方法（主要有數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬等）設計、開發和實施新型的金融產品，創造性地解決各種金融問題。本次修訂中我們依然圍繞這一目標，在介紹金融工程的基本理論和基本分析方法的基礎上，分析金融衍生工具的定價及應用，其中處處滲透著無套利均衡分析這一金融工程的思想精髓。通過大量的案例和例題，探討和分析將金融工程的理論、方法以及金融衍生工具綜合應用於金融風險管理及投機和套利等具體實踐活動中的技巧與創新方式。

限於編者的水平，不當和欠缺之處在所難免，敬請專家和讀者批評指正。

編者2021年6月