目錄
商業銀行管理導論/ 1
第一節商業銀行的性質與功能/1
第二節商業銀行管理的目標/7
第三節現代商業銀行經營的特點/9
第四節我國商業銀行的歷史與現狀/17
第五節商業銀行管理學研究的對像與內容/19
[本章重要概念] /21
[練習題] /21
[教學輔助材料相關鏈接] /22
第一章資金時間價值/ 23
第一節現金流量/23
第二節資金時間價值/25
第三節資金等值計算/30
第四節案例分析/39
[本章小結] /41
[本章重要概念] /41
[練習題] /41
第二章商業銀行資本金管理/ 42
第一節商業銀行資本金的功能與構成/42
第二節《巴塞爾資本協議》與資本充足率的測定/44
第三節《巴塞爾協議Ⅱ》與資本充足率的測定/50
第四節《巴塞爾協議Ⅲ》的資本監管新規/55
   第五節商業銀行資本金管理策略/59
第六節案例分析/61
案例: 《巴塞爾協議Ⅲ》對商業銀行
財務杠杆效應的嚴格限制/61
[本章小結] /64
[本章重要概念] /65
[練習題] /65
[教學輔助材料相關鏈接] /66
第三章商業銀行負債業務管理/ 67
第一節商業銀行負債業務的性質與構成/67
第二節商業銀行存款管理/72
第三節商業銀行借入資金的管理/79
第四節案例分析/80
案例: 在調整負債結構上做效益
文章/80
[本章小結] /82
[本章重要概念] /83
[練習題] /83
[教學輔助材料相關鏈接] /85
第四章商業銀行貸款業務管理(一) / 86
第一節商業銀行貸款業務概述/86
第二節商業銀行貸款定價/91
第三節商業銀行貸款的風險管理/97
第四節商業銀行公司貸款業務管理/106
第五節案例分析/109
案例: 公司現金流量的計算及分析/109
[本章小結] /112
[本章重要概念] /112
[練習題] /113
[教學輔助材料相關鏈接] /115
第五章商業銀行貸款業務管理(二) / 116
第一節個人消費貸款種類及特點/116
第二節個人消費貸款信用評估/121
第三節個人住房抵押貸款管理/125
第四節汽車消費貸款管理/131
   第五節其他消費貸款管理/134
第六節普惠金融領域貸款管理/139
第七節案例分析/145
案例一: 個人住房組合貸款的計算
及分析/145
案例二: 汽車消費貸款的計算及分析/146
案例三: 國有大型商業銀行全流程
線上普惠貸款/147
[本章小結] /150
[本章重要概念] /150
[練習題] /150
[教學輔助材料相關鏈接] /152
第六章商業銀行證券投資管理/ 153
第一節商業銀行混業經營趨勢/153
第二節商業銀行證券投資的目標與工具/157
第三節商業銀行證券投資方法與策略/160
第四節案例分析/168
案例: 國債的零息票收益率/168
[本章小結] /169
[本章重要概念] /170
[練習題] /170
[教學輔助材料相關鏈接] /171
第七章商業銀行中間業務管理/ 172
第一節中間業務的內涵與種類/172
第二節中間業務的管理/178
第三節中間業務創新/183
第四節案例分析/187
案例: 英國巴林銀行事件/187
[本章小結] /192
[本章重要概念] /192
[練習題] /193
[教學輔助材料相關鏈接] /194
第八章商業銀行國際業務管理/ 195
第一節國際結算業務管理/195
第二節外彙買賣業務管理/201
第三節國際信貸業務管理/210
第四節案例分析/219
案例一: 擇期交易的遠期外彙交易範例/219
案例二: 買方信貸案例介紹與分析/220
[本章小結] /220
[本章重要概念] /221
[練習題] /221
[教學輔助材料相關鏈接] /222
第九章商業銀行流動性管理/ 223
第一節商業銀行流動性管理的含義與必要性/223
第二節商業銀行流動性的衡量/224
第三節商業銀行流動性需求與供給/230
第四節現金資產與頭寸管理/237
第五節案例分析/242
案例一: 商業銀行流動性指標的計算與
分析/242
案例二: 繫統重要性銀行流動性監管
指標分析/242
[本章小結] /245
[本章重要概念] /246
[練習題] /246
[教學輔助材料相關鏈接] /247
第十章商業銀行資產負債管理(一) / 248
第一節商業銀行資產管理階段/248
第二節商業銀行負債管理階段/250
第三節商業銀行資產負債管理階段/252
第四節案例分析/263
案例: 西方八家商業銀行的資產負債
比例指標分析/263
[本章小結] /263
[本章重要概念] /264
[練習題] /264
[教學輔助材料相關鏈接] /265
第十一章商業銀行資產負債管理(二) / 266
第一節金融期貨/266
第二節利率期權/271
第三節利率掉期/274
第四節案例分析/277
案例: 商業銀行資產負債管理策略的
分析/277
[本章小結] /278
[本章重要概念] /279
[練習題] /279
[教學輔助材料相關鏈接] /279
第十二章商業銀行經濟資本管理(一) / 280
第一節經濟資本管理概述/280
第二節RAROC 方法與經濟資本配置/288
第三節基於RAROC 的商業銀行貸款定價/295
第四節案例分析/304
案例: 新增授信的RAROC 標準/304
[本章小結] /305
[本章重要概念] /305
[練習題] /306
[教學輔助材料相關鏈接] /307
第十三章商業銀行經濟資本管理(二) / 308
第一節經濟資本計量的基本原理/308
第二節計量非預期損失所需參數的測算/313
第三節計量貸款組合非預期損失的模型/318
第四節案例分析/323
案例: 運用拓展後的CreditRisk 模型
計算我國商業銀行貸款組合
所應占用的經濟資本/323
[本章小結] /327
[本章重要概念] /327
[練習題] /327
第十四章商業銀行財務報表與績效評估/ 329
第一節商業銀行財務報表/329
第二節商業銀行績效評估指標與評估方法/333
第三節案例分析/340
案例: 根據中國建設銀行集團2017 年年度
財務報告分析其經營績效/340
[本章小結] /351
[本章重要概念] /351
[練習題] /351
[教學輔助材料相關鏈接] /358
第十五章商業銀行營銷管理/ 359
第一節商業銀行與市場營銷/359
第二節商業銀行市場細分/367
第三節商業銀行市場競爭戰略與策略/369
第四節商業銀行營銷組合/378
第五節案例分析/381
案例: 香港銀行業的分銷策略分析/381
[本章小結] /382
[本章重要概念] /382
[練習題] /383
第十六章商業銀行人力資源管理/ 384
第一節商業銀行人力資源需求/384
第二節商業銀行人力資源結構與素質要求/386
第三節商業銀行的人力資源開發/389
第四節商業銀行人力資源成本管理/391
第五節商業銀行團隊建設與管理/394
第六節案例分析/397
案例: 美國大通曼哈頓銀行開發人力
資源拾零/397
[本章小結] /398
[本章重要概念] /398
[練習題] /398
[教學輔助材料相關鏈接] /399
第十七章商業銀行全面質量管理/ 400
第一節商業銀行的經營責任制與全面質量管理/400
第二節商業銀行全面質量管理的基本方法/401
第三節商業銀行信貸資產的全面質量管理/406
第四節ISO9000 與商業銀行管理/408
第五節案例分析/414
案例: 商業銀行一個年度內資金損失
情況分析/414
[本章小結] /416
[本章重要概念] /416
[練習題] /416
[教學輔助材料相關鏈接] /417
第十八章商業銀行兼並與收購/ 418
第一節商業銀行兼並與收購的動機/418
第二節商業銀行並購的方式/420
第三節商業銀行並購管理/421
第四節案例分析/428
案例: 珠聯璧合: J. P. 摩根大通公司
的誕生/428
[本章小結] /429
[本章重要概念] /429
[練習題] /429
[教學輔助材料相關鏈接] /431
參考文獻/ 432