內容簡介
本書著重介紹隨機微分方程的強解、弱解及其與擴散和帶跳躍的馬氏過程間的聯繫。*章討論Brown運動的*積分。第二章介紹隨機過程的一般理論的梗概,著重於隨機過程的對偶投影理論。第三章和第四章討論了連續半鞅的隨機微分方程的強解、Ito方程的弱解、馬氏型Ito方程弱解的存在*性條件及其與擴散過程的聯繫。第五章討論一維情形,著重論述邊界點的分類、常返性與保守性。第六章介紹帶邊界的隨機微分方程與擴散、Fichera邊界分類。第七章給出一般半鞅的分解及Ito公式、擬左連續的隨機有限點過程的積分,還討論了帶有平穩點過程的典型情形。