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    該商品所屬分類:研究生 -> 研究生
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    387-560
    【優惠價】
    242-350
    【作者】 (英)多伊奇 著,何瑛,範力,沙金 譯 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  經濟管理類 
    【出版社】經濟管理出版社 
    【ISBN】9787509603840
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
    一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787509603840
    作者:(英)多伊奇著,何瑛,範力,沙金譯

    出版社:經濟管理出版社
    出版時間:2009年06月 

        
        
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    編輯推薦
    本書的目的是詳細介紹一些方法和步驟,借此可以標定金融工具和產品,量化和控制風險。本書的結構安排如下:**部分,簡要討論銀行運營的法制環境,以其為風險管理和風險控制提供一種額外的激勵;第二部分全面具體地介紹了價格標定和規避風險中*重要的方法;第三部分將對*常用的金融工具進行詳細的估價;第四部分將就和金融工具相關聯的風險要素是如何決定的和由誰決定的這一問題展開論述;第五部分的主題是介紹確定風險要素可能使用的方法。 
    內容簡介
    《金融衍生工具與內部模型》在版中詳細介紹了現代金融工具的價值和風險管理。在第二版中,多伊奇延續了前一版本的理念,涵蓋了更多前瞻性的話題,比如結構模型、時間序列分析、GARCH模型、微分方程、有限差分方案、鞅和貨幣彙率本位等。
    本書共包括五部分:部分介紹了基本的風險以及規避風險的金融工具;第二部分全面、具體地介紹了價格標定和規避風險的重要方法,具有很強的理論性和技術性:第三部分對常用的金融工具進行了詳細的估價;第四部分論述了與金融工具相關的風險要素是如何決定的以及是由誰決定的;第五部分介紹了確定風險要素可能使用的方法。另外,本書附錄還提供了概率和統計方法。
    作者簡介
    漢斯-皮特·多伊奇是安達信德國公司的合伙人,是金融和商業風險咨詢公司主席。
    目錄
    部分 基礎知識
    1 導論
    2 法律環境
    3 金融市場中的基礎風險因素
    4 金融工具:一個金融衍生品及其標的資產的體繫
    第二部分 方法
    5 假設的概況
    6 現值方法、收益率和傳統的風險衡量方法
    7 套利
    8 布萊克-斯科爾斯微分方程
    9 布萊克-斯科爾斯世界的積分形式和解析解
    10 利用有限差分的數值解
    11 二叉樹和三叉樹
    12 蒙特卡羅模擬部分 基礎知識
    1 導論
    2 法律環境
    3 金融市場中的基礎風險因素
    4 金融工具:一個金融衍生品及其標的資產的體繫
    第二部分 方法
    5 假設的概況
    6 現值方法、收益率和傳統的風險衡量方法
    7 套利
    8 布萊克-斯科爾斯微分方程
    9 布萊克-斯科爾斯世界的積分形式和解析解
    10 利用有限差分的數值解
    11 二叉樹和三叉樹
    12 蒙特卡羅模擬
    13 套期保值
    14 鞅和貨幣彙率本位
    15 利率與期限結構模型
    第三部分 工具
    16 即時交易的利率
    17 預期利率交易
    18 簡單香草期權
    19 國外排他性期權
    20 結構化的產出和分拆
    第四部分 風險
    21 基礎知識
    22 方差——協方差方法
    23 模擬法
    24 利率風險和現金流
    25 一個方差計算的例子
    26 回測:檢驗應用過的方法
    第五部分 市場數據
    27 利率期限結構
    28 波動率
    29 歷史時間序列中的市場參數
    30 時間序列模型
    31 利用時間序列模型預測
    32 主成分分析
    33 時間序列的預處理和模型的評定
    附錄A 概率和統計方法
    參考文獻
    在線試讀
    部分 基礎知識
    2 法律環境
    金融服務業(銀行、基金管理人員、保險公司等)面臨著由金融工具引發的危機,貿易是他們的核心議題。銀行監督機構和立法者對此提出了新的基本法律條款,對銀行的風險管理提出了更高的要求。1993年,以華盛頓為總部的三十國集團(G30)發表了衍生產品的風險管理研究,被命名為“衍生產品:實踐與原則”。這項研究就是著名的三十國集團報告,它的建議為德國貿易活動(MaH)的需求及其他類似規則奠定了基礎。以下是三十國報告中重要的建議。
    ·日常市場標識。
    ·運用產生於期貨市場中特殊成本的平均市場價格來定價。
    ·運用對報酬根源的識別來領會所冒的風險。
    ·對市場風險和限度利用的日常確認。
    ·以常規方式對壞的個案的方案模擬來推定證券組合在危機情況下的可能反應。
    ·預測衍生產品證券組合的流動性。
    ·建立獨立的市場風險管理模式,以此開發一種統一的方法控制已發生的危機。
    ·基於產品的復雜性,終用戶(公司)應根據他們的企業規模使用同供應者相同的方法來定量和評價風險。
    德國貿易活動的需求指明了交易、程序和控制、會計和監督應相互分離。它也需要風險控制和管理制度的實施:“為了限制風險在貿易領域的發生,必須組建一種能確認和控制風險位置的方法,並且使在風險控制中的潛在損失得以分析。這個制度必須考慮到貿易活動的規模,復雜程度以及潛在的風險性。它必須證明並且定量市價風險,也應整合進入一種風險監控政策並控制包含銀行的所有部門。該制度應被精確地存檔、檢測和定期更新。風險方位的補充信息應通過方案分析法來獲得,當然這種方案分析法應將壞的個案考慮進來。”
    ……


     
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