內容簡介
本書全面繫統地介紹了半鞅與隨機分析的基本理論及其應用,全書共分十六章,主要內容包括經典鞅論,隨機過程一般理論,半鞅與隨機分析的基礎理論,隨機積分和有關論題,本書討論了鞅和鞅並建立了一繫列主要的鞅不等式;引進了半鞅的可料特征及半鞅的積分表示;介紹了隨機分析的一個重要技巧——測度變換;討論了鞅的可料積分表示;研究了測度的連續性、奇異性、近鄰性和完全可分離性以及測度的依變差收斂,半鞅的弱收斂理論等。本書特別介紹了隨機分析對Levy過程及跳躍過程的應用。
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