內容簡介
本書是一本關於利用金融工程方法對衍生產品建立模型的理論教科書,主要內容是關於大多數衍生證券都共同適用的聯定價原理。仔細分析通常在公平和有固定收益市場交易的金融衍生產品所涉及的廣泛內容,主要集中在定價、對衝及其風險管理等幾個方面。從著名的Black-Scholes-Merton期權定價模型開始,讀者通過本書可以看到關於豐富的衍生產品定價模型和利率模型的新進展。書中重點介紹了求解不同類型衍生產品定價模型的解析技巧和數值方法。《BR》第二版對版進行了大量的修訂。在離散時間的框架內,通過對基本金融經濟學原理的分析,使連續時間缺定價理論變得更生動。書中給出了大量的新型權益和有固定收益的衍生證券的閉式定價公式。在每章的後面通過習題的方式把許多近的研究成果和方法呈現給讀者。《BR》郭宇權是香港科技大學的數學教授。他發表了80多篇學術論文,出版了幾本專著,包括《應用復變函數論》。同時,他是學術雜志《經濟動力學和控制》和《亞太金融市場》的副主編。