了得網計算機/網絡_金融工程及其Python應用

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《金融工程及其Python應用》內容新穎、全面，實用性強，融理論、方法、應用於一體，是一部供金融工程、金融數學、計算金融、投資學、金融學、保險學、金融專業碩士、經濟學、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、應用數學、計算數學、概率統計等專業的本科高年級學生與研究生使用的參考書。

內容簡介

《金融工程及其Python應用》的主要內容包括：金融工程導論；金融工程定價方法及其Python應用；遠期合約及其Python應用；期貨合約及其Python應用；期貨套期保值及其Python應用；互換合約及其Python應用；期權合約及其策略；Black-Scholes期權定價模型及其Python應用；期權定價的蒙特卡羅模擬法及其Python應用；二叉樹法期權定價及其Python應用；期權定價的有限差分法及其Python應用；奇異期權及其Python應用；利率衍生證券及其Python應用；量化金融數據分析及其Python應用；以及關於Python的兩個附錄。
《金融工程及其Python應用》內容新穎、全面，實用性強，融理論、方法、應用於一體，是一部供金融工程、金融數學、計算金融、投資學、金融學、保險學、金融專業碩士、經濟學、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、應用數學、計算數學、概率統計等專業的本科高年級學生與研究生使用的參考書。

目錄

第1章金融工程導論 1
1.1 金融工程的概念 2
1.2 國外現代主流金融理論發展歷程 2
1.3 國內金融的發展 3
1.4 現代主流金融理論簡介 4
1.4.1 投資組合理論 4
1.4.2 資本資產定價模型 5
1.4.3 套利定價理論 6
1.4.4 期權定價 6
1.4.5 有效市場假說 7
1.4.6 固定收益證券 8
1.4.7 資本結構 8目    錄

第1章金融工程導論   1
1.1 金融工程的概念   2
1.2 國外現代主流金融理論發展歷程   2
1.3 國內金融的發展   3
1.4 現代主流金融理論簡介   4
1.4.1 投資組合理論   4
1.4.2 資本資產定價模型   5
1.4.3 套利定價理論   6
1.4.4 期權定價   6
1.4.5 有效市場假說   7
1.4.6 固定收益證券   8
1.4.7 資本結構   8
1.5 金融工程的研究對像   8
1.6 金融衍生產品市場的參與者   9
思考題   9
第2章金融工程定價方法及其Python應用   11
2.1 風險中性定價法及其Python應用   12
2.2 無套利定價法   13
2.3 狀態價格定價法及其Python應用   14
思考題   16
第3章遠期合約及其Python應用   17
3.1 遠期合約的概念   18
3.1.1 遠期合約實例   18
3.1.2 遠期合約四要素   18
3.1.3 遠期合約的概念   18
3.2 遠期合約的優缺點   20
3.3 遠期合約的應用   21
3.3.1 套期保值   21
3.3.2 平衡頭寸   21
3.3.3 投機   21
3.4 遠期利率協議   22
3.4.1 遠期利率協議的引例   22
3.4.2 遠期利率協議的定義   22
3.4.3 遠期利率協議的常見術語   22
3.4.4 遠期利率協議的結算金   23
3.4.5 遠期利率協議的定價   24
3.4.6 遠期利率協議的案例分析   25
3.5 遠期外彙合約   26
3.5.1 遠期外彙合約的定義   26
3.5.2 遠期彙率的確定   27
3.5.3 遠期外彙綜合協議的結算金   28
3.5.4 遠期外彙綜合協議的定價   28
3.6 遠期合約定價及其Python應用   28
3.6.1 基本知識   29
3.6.2 無收益資產的遠期合約   30
3.6.3 支付已知現金收益資產的遠期合約   32
3.6.4 提供已知紅利收益率資產的遠期合約   33
3.6.5 一般結論   34
3.6.6 遠期合約的價格與價值的進一步說明   35
3.6.7 市場外遠期合約   35
思考題   36
第4章期貨合約及其Python應用   37
4.1 期貨合約的概念及其要素   38
4.2 期貨交易制度   38
4.2.1 期貨交易的結算所   38
4.2.2 期貨交易的保證金   39
4.2.3 逐日盯市制度   39
4.2.4 市場結構   39
4.3 期貨合約的類型   39
4.3.1 商品期貨合約   39
4.3.2 金融期貨合約   41
4.4 期貨合約定價及其Python應用   42
4.4.1 期貨合約價格實例   42
4.4.2 金融期貨合約定價   43
思考題   46
第5章期貨套期保值及其Python應用   47
5.1 商品期貨的套期保值   48
5.2 金融期貨的套期保值   50
5.2.1 利率期貨的套期保值   50
5.2.2 外彙期貨的套期保值   50
5.2.3 股指期貨的套期保值   51
5.3 期貨合約的套期保值計算方法   52
5.4 套期保值策略的Python應用   53
5.4.1 空頭套期保值的利潤和方差   53
5.4.2 多頭套期保值的利潤和方差   54
5.4.3 計算實例   54
思考題   55
第6章互換合約及其Python應用   57
6.1 互換合約的起源與發展   58
6.1.1 互換合約的起源   58
6.1.2 互換合約的發展   59
6.1.3 互換合約產生的理論基礎   60
6.2 互換合約的概念和特點   60
6.3 互換合約的作用   61
6.4 利率互換合約   61
6.5 貨幣互換合約   64
6.6 商品互換合約   66
6.7 信用違約互換   67
6.8 利率互換合約定價及其Python應用   68
6.8.1 利率互換定價   68
6.8.2 影響利率互換價值的因素   69
6.9 貨幣互換合約定價及其Python應用   71
思考題   73
第7章期權合約及其策略   75
7.1 期權合約的概念與分類   76
7.1.1 期權合約的概念   76
7.1.2 期權的分類   77
7.2 期權合約的價格   78
7.2.1 期權合約價格的概念   78
7.2.2 影響期權價格的因素   78
7.3 到期期權的定價與盈虧   79
7.3.1 到期期權的定價   79
7.3.2 到期期權的盈虧   80
7.4 期權合約策略   81
7.4.1 保護性看跌期權   81
7.4.2 拋補的看漲期權   82
7.4.3 對敲策略   82
7.4.4 期權價差策略   83
7.4.5 雙限期權策略   83
思考題   84
第8章 Black-Scholes期權定價模型及其Python應用   85
8.1 Black-Scholes期權定價模型的推導   86
8.1.1 標準布朗運動(維納過程)   86
8.1.2 一般布朗(Brown)運動(維納過程)   86
8.1.3 伊籐過程?和伊籐引理   87
8.1.4 不支付紅利股票價格的行為過程   88
8.1.5 Black-Scholes歐式看漲期權定價模型的導出   88
8.2 Black-Scholes期權定價模型的Python應用   91
8.3 紅利對歐式期權價格影響的Python應用   92
8.4 風險對衝的Python應用   94
8.5 隱含波動率的Python應用   97
思考題   98
第9章期權定價的蒙特卡羅模擬法及其Python應用   99
9.1 蒙特卡羅法的基本原理   100
9.2 對數正態分布隨機變量模擬的Python應用   101
9.3 蒙特卡羅法模擬歐式期權定價及其Python應用   101
9.4 對偶變量法蒙特卡羅模擬及其Python應用   103
9.5 控制變量法蒙特卡羅模擬及其Python應用   105
思考題   107
第10章二叉樹法期權定價及其Python應用   109
10.1 二叉樹法的單期歐式看漲期權定價   110
10.2 二叉樹法的兩期與多期歐式看漲期權定價   112
10.3 二叉樹看跌期權定價與平價原理   115
10.3.1 二叉樹看跌期權定價   115
10.3.2 平價原理   115
10.4 二叉樹法的解析式與計算步驟   116
10.4.1 解析式   116
10.4.2 計算步驟   117
10.5 二叉樹法的無收益資產歐式期權定價Python應用   117
10.6 二叉樹法的無收益資產美式期權定價Python應用   119
10.7 二叉樹法的支付連續紅利率美式期權定價Python應用   121
10.8 應用二叉樹期權定價模型進行項目投資決策   123
思考題   124
第11章期權定價的有限差分法及其Python應用   125
11.1 有限差分法的基本思想   126
11.2 內含有限差分法和外推有限差分法   126
11.3 外推有限差分法的歐式期權定價Python應用   128
11.4 內含有限差分法的歐式期權定價Python應用   131
思考題   133
第12章奇異期權及其Python應用   135
12.1 奇異期權的特點   136
12.2 亞式期權的Python應用   136
12.2.1 幾何平均價格期權的Python函數計算   136
12.2.2 算術平均價格期權的Python函數計算   137
12.3 回望期權的Python應用   139
12.4 障礙期權的Python應用   140
12.5 資產交換期權的Python應用   141
思考題   142
第13章利率衍生證券及其Python應用   143
13.1 利率衍生證券概述   144
13.2 利率衍生證券定價及其Python應用   145
13.2.1 利率上限定價   145
13.2.2 債券期權定價   147
13.3 均衡模型期權定價及其Python應用   151
13.3.1 Rendlmmen-Bartter模型與債券期權定價   151
13.3.2 Vasicek債券期權定價模型   152
13.4 無套利模型   154
思考題   157
第14章量化金融數據分析及其Python應用   159
14.1 戰勝股票市場策略可視化的Python應用   160
14.2 股票數據描述性統計的Python應用   164
14.3 資產組合標準均值方差模型及其Python應用   170
14.3.1 資產組合的可行集   170
14.3.2 有效邊界與有效組合   170
14.3.3 標準均值方差模型的求解   171
14.4 資產組合有效邊界的Python繪制   175
14.5 Markowitz投資組合優化的Python應用   177
14.5.1 Markowitz投資組合優化基本理論   177
14.5.2 投資組合優化實例的Python應用   177
14.5.3 投資組合實際數據的Python應用   182
思考題   187
附錄A 金融工程的Python工作環境   189
附錄B Python基礎知識與編程基礎   201
參考文獻   210

前言

前言
金融工程是以現代金融理論、數學、運籌學、統計學和計算機科學等為理論基礎的新興交叉金融學科。它運用工程技術的方法(如數學建模、數值計算、模擬仿真等技術)設計、開發和實施新型的衍生產品，創造性地解決金融問題。例如：期貨的套期保值策略等要進行一繫列的優化計算；期權定價計算要用到隨機過程、偏微分方程和數值分析；期權定價的二項式模型要進行一繫列的遞推計算。金融工程模型的分析與計算不僅工作量大而且計算過程很復雜，利用人工計算顯然是不現實的。因此，本書試圖在現代金融理論的基礎上，通過Python工具，對各種實用的金融工程模型進行計算，以供有志於從事金融工程、金融數學、計算金融、投資學、金融學、保險學、經濟學、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、應用數學、計算數學、概率統計等專業研究和教學的讀者參考。本書具有一定的深度和廣度，可供金融工程、金融數學、計算金融、投資學、金融學、保險學、金融專業碩士、經濟學、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、應用數學、計算數學、概率與數理統計等專業的本科高年級學生與研究生使用。本書實例與內容豐富，有很強的針對性，詳細地介紹了各種金融工程實例的Python具體操作過程，讀者隻需按照書中介紹的步驟一步一步地實際操作，就能學會使用Python解決各種金融工程計算問題。前言
金融工程是以現代金融理論、數學、運籌學、統計學和計算機科學等為理論基礎的新興交叉金融學科。它運用工程技術的方法(如數學建模、數值計算、模擬仿真等技術)設計、開發和實施新型的衍生產品，創造性地解決金融問題。例如：期貨的套期保值策略等要進行一繫列的優化計算；期權定價計算要用到隨機過程、偏微分方程和數值分析；期權定價的二項式模型要進行一繫列的遞推計算。金融工程模型的分析與計算不僅工作量大而且計算過程很復雜，利用人工計算顯然是不現實的。因此，本書試圖在現代金融理論的基礎上，通過Python工具，對各種實用的金融工程模型進行計算，以供有志於從事金融工程、金融數學、計算金融、投資學、金融學、保險學、經濟學、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、應用數學、計算數學、概率統計等專業研究和教學的讀者參考。本書具有一定的深度和廣度，可供金融工程、金融數學、計算金融、投資學、金融學、保險學、金融專業碩士、經濟學、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、應用數學、計算數學、概率與數理統計等專業的本科高年級學生與研究生使用。本書實例與內容豐富，有很強的針對性，詳細地介紹了各種金融工程實例的Python具體操作過程，讀者隻需按照書中介紹的步驟一步一步地實際操作，就能學會使用Python解決各種金融工程計算問題。
本書的內容安排如下：第1章介紹金融工程導論；第2章介紹金融工程定價方法及其Python應用；第3章介紹遠期合約及其Python應用；第4章介紹期貨合約及其Python應用；第5章介紹期貨套期保值及其Python應用；第6章介紹互換合約及其Python應用；第7章介紹期權合約及其策略；第8章介紹Black-Scholes期權定價模型及其Python應用；第9章介紹期權定價的蒙特卡羅模擬法及其Python應用；第10章介紹二叉樹法期權定價及其Python應用；第11章介紹期權定價的有限差分法及其Python應用；第12章介紹奇異期權及其Python應用；第13章介紹利率衍生證券及其Python應用；第14章介紹量化金融數據分析及其Python應用；書後提供了關於Python的兩個附錄。
本書是作者多年從事金融工程、投資學、金融學、保險學等專業本科生與研究生科研與教學的總結。由於作者水平的限制，書中難免出現一些紕漏，懇請讀者諒解並提出寶貴意見。

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