內容簡介
隨機微分方程已廣泛用於金融數量計算,如利率期限結構,資產定價以及金融衍生品定價等。隨機微分方程是金融數學的一個重要理論工具,而設計快速有效的算法求解金融隨機模型的復雜隨機微分方程和模型的參數校準是非常重要的兩個問題,解決這類問題對相關金融數學理論的發展也具有重要的推動作用。
《幾類金融隨機模型的數值方法》設計一類高階算法對列維過程驅動的隨機微分方程和延遲隨機微分方程求解並將其應用於期權定價研究,並且還設計一類基於粒子群優化的參數校準算法對利率期限結構模型參數估計問題進行研究。
《幾類金融隨機模型的數值方法》適合於大學金融數學、數量經濟學、管理科學與工程等專業高年級學生、碩博研究生閱讀,以及可作為相關領域的研究人員和金融從業者參考。
《幾類金融隨機模型的數值方法》設計一類高階算法對列維過程驅動的隨機微分方程和延遲隨機微分方程求解並將其應用於期權定價研究,並且還設計一類基於粒子群優化的參數校準算法對利率期限結構模型參數估計問題進行研究。
《幾類金融隨機模型的數值方法》適合於大學金融數學、數量經濟學、管理科學與工程等專業高年級學生、碩博研究生閱讀,以及可作為相關領域的研究人員和金融從業者參考。