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  • 應用計量經濟學:時間序列分析(原書第3版)
    該商品所屬分類:經濟 -> 經濟數學
    【市場價】
    342-496
    【優惠價】
    214-310
    【作者】 美沃爾特恩德斯 
    【所屬類別】 圖書  經濟  經濟數學 
    【出版社】機械工業出版社 
    【ISBN】9787111388012
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787111388012
    作者:(美)沃爾特.恩德斯

    出版社:機械工業出版社
    出版時間:2012年08月 

        
        
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    編輯推薦

        時間序列分析已成為經濟和金融領域的主流研究方法之一。沃爾特·恩德斯編寫的《應用計量經濟學:時間序列分析(原書第3版)》運用真實的數據舉例對時間序列分析進行了油淺入深的介紹,展現了時間序列分析的**發展成果,以及如何利用**方法對經濟數據建模。全書所有案例都是根據我們熟知的理論模型設計的,對於同一理論模型或實際問題運用了各種時間序列分析方法進行分析,每種方法都有具體的步驟,每一步都有詳細的闡述,一目了然,便於自學。本書可作為經濟類、管理類以及其他學科的本科高年級或研究生學習計量經濟學的教材用書。同時,也是科研工作者和實際工作者十分有用的參考書。

     
    內容簡介

         沃爾特·恩德斯編寫的《應用計量經濟學:時間序列分析(原書第3版)》是一部計量經濟學領域的優秀教材,全書自始至終貫穿由淺入深、由簡單到復雜的學習過程,運用真實的數據舉例,闡述關鍵概念,不但完整、精簡,而且非常注重應用。本書通過案例強調方法的實際應用,幾乎沒有復雜的數學公式。全書共分7章,分別介紹了差分方程、平穩時間序列模型、波動性建模、包含趨勢的模型、多方程時間序列模型、協整與誤差修正模型以及非線性時間序列模型等內容。《應用計量經濟學:時間序列分析(原書第3版)》可作為經濟類、管理類以及其他學科的本科高年級或研究生的計量經濟學教材,同時也是科研工作者和實際工作者十分有用的參考用書。

    作者簡介

         沃爾特·恩德斯(WalterEnde),美國亞拉巴馬州立大學的經濟學教授,1975年他獲得紐約哥倫比亞大學經濟學博士學位。恩德斯博士最近的研究集中於時間序列模型在經濟學和金融領域的發展與運用。他已經在許多期刊上發表了多篇論文,這些期刊包括:Reviewof Economy and Statistics,Quarterly Journal of Economics,JournalofInternational Econom,ics,American EconomicReview(美國經濟協會主辦),Journal of Business and EconomicStatistics(美國統計協會主辦)以及The American Political ScienceReview(美國政治科學協會主辦)。他現擔任國際經濟學領域的三種期刊的正式編輯,以及烏克蘭政府的政策顧問。他還因防止核戰爭方面的行為科學研究,與托德·森德勒(ToddSandler)分享了美國國家科學院的:ESTES獎。該獎項的認定中提到,“…認知與行為科學領域的基礎研究,運用規範分析或實證方法,或兩者的*結合,加深了我們對有關核戰危機的認識。”國家科學院授予他們該獎項是因為他們“…對跨國恐怖活動的共同研究,即運用博弈論和時間序列分析證明了恐怖襲擊對防御性反制措施的響應具有循環性和易變性的特征。”

    目錄
    中文版序譯者序作譯者簡介前言第1章 差分方程 1.1 時間序列模型 1.2 差分方程及求解方法 1.3 迭代法求解方程 1.4 備選方法 1.5 蛛網模型 1.6 解齊次差分方程 1.7 求確定性過程的特解 1.8 待定繫數法 1.9 滯後算子 1.10 總結 習題 注釋 附錄1A 虛根和De Moivre定理 附錄1B 高階方程中的特征根第2章 平穩時間序列模型 2.1 隨機差分方程模型 2.2 自回歸移動平均ARMA模型 2.3 平穩性 2.4 ARMA(p,q)模型的平穩性限制 2.5 自相關函數 2.6 偏自相關函數 2.7 平穩序列的樣本自相關 2.8 Box-Jenki模型篩選方法 2.9 預測性質 2.10 利率差模型 2.11 季節性模型 2.12 參數穩定性和結構變化 2.13 總結 習題 注釋 附錄2A MA(1)過程的估計 附錄2B 模型篩選準則第3章 波動性建模 3.1 定式化的經濟時間序列 3.2 ARCH過程 3.3 通貨膨脹的ARCH和GARCH估計 3.4 GARCH模型的兩個例子 3.5 風險的GARCH模型 3.6 ARCH-M模型 3.7 ARcH過程的其他性質 3.8 GARCH模型的最大似然估計 3.9 其他條件方差模型 3.10 估計紐約證券交易所綜合指數 3.1GARCH模型 3.12 總結 習題 注釋 附錄3GARCH模型第4章 包含趨勢的模型 4.1 確定性趨勢和隨機趨勢 4.2 去除趨勢 4.3 單位根與回歸殘差 4.4 蒙特卡洛方法 4.5 DF檢驗 4.6 DF檢驗實例 4.7 擴展的DF檢驗 4.8 結構性變化 4.9 有效性與確定性回歸變量 4.10 有效性更好的檢驗 4.11 Panel單位根檢驗 4.12 趨勢和單變量分解 4.13 總結 習題 注釋 附錄4A 自助法 附錄4B 確定性回歸變量的確定 注釋第5章 多方程時間序列模型 5.1 干擾分析 5.2 傳遞函數模型 5.3 估計傳遞函數 5.4 結估計的約束 5.5 向量自回歸介紹 5.6 估計和識別 5.7 脈衝響應函數 5.8 假設檢驗 5.9 簡單的VAR實例:西班牙的恐怖事件和旅遊業 5.10 結構性VAR 5.11 結構性分解實例 5.12 Blanchard-Quah分解 5.13 實例:分解實際彙率與名義彙率變動 5.14 總結 習題 注釋第6章 協整與誤差修正模型 6.1 單整變量的線性組合 6.2 協整與共同趨勢 6.3 協整與誤差修正模型 6.4 協整檢驗:Engle—Granger檢驗方法 6.5 協整檢驗:Engle—Granger檢驗方法演示 6.6 協整和平價購買力理論 6.7 特征根、秩與協整 6.8 假設檢驗 6.9 Johaen協整檢驗方法 6.10 誤差修正和AD[一檢驗 6.11 三種方法的比較 6.12 總結 習題 注釋 附錄6A 特征根、平穩性與秩 附錄6B 協整向量推導第7章 非線性時間序列模型 7.1 線性與非線性調整 7.2 ARMA模型的簡單擴展 7.3 非線性檢驗 7.4 I門"限自回歸模型 7.5 TAR的擴展形式 7.6 三個門限模型 7.7 平滑轉換模型 7.8 其他狀態轉換模型 7.9 平滑轉換自回歸模型的估計 7.10 一般化的脈衝響應及其預測 7.11 單位根與非線性 7.12 總結 習題 注釋統計表參考文獻
    中文版序譯者序作譯者簡介前言第1章 差分方程 1.1 時間序列模型 1.2 差分方程及求解方法 1.3 迭代法求解方程 1.4 備選方法 1.5 蛛網模型 1.6 解齊次差分方程 1.7 求確定性過程的特解 1.8 待定繫數法 1.9 滯後算子 1.10 總結 習題 注釋 附錄1A 虛根和De Moivre定理 附錄1B 高階方程中的特征根第2章 平穩時間序列模型 2.1 隨機差分方程模型 2.2 自回歸移動平均ARMA模型 2.3 平穩性 2.4 ARMA(p,q)模型的平穩性限制 2.5 自相關函數 2.6 偏自相關函數 2.7 平穩序列的樣本自相關 2.8 Box-Jenki模型篩選方法 2.9 預測性質 2.10 利率差模型 2.11 季節性模型 2.12 參數穩定性和結構變化 2.13 總結 習題 注釋 附錄2A MA(1)過程的估計 附錄2B 模型篩選準則第3章 波動性建模 3.1 定式化的經濟時間序列 3.2 ARCH過程 3.3 通貨膨脹的ARCH和GARCH估計 3.4 GARCH模型的兩個例子 3.5 風險的GARCH模型 3.6 ARCH-M模型 3.7 ARcH過程的其他性質 3.8 GARCH模型的最大似然估計 3.9 其他條件方差模型 3.10 估計紐約證券交易所綜合指數 3.1GARCH模型 3.12 總結 習題 注釋 附錄3GARCH模型第4章 包含趨勢的模型 4.1 確定性趨勢和隨機趨勢 4.2 去除趨勢 4.3 單位根與回歸殘差 4.4 蒙特卡洛方法 4.5 DF檢驗 4.6 DF檢驗實例 4.7 擴展的DF檢驗 4.8 結構性變化 4.9 有效性與確定性回歸變量 4.10 有效性更好的檢驗 4.11 Panel單位根檢驗 4.12 趨勢和單變量分解 4.13 總結 習題 注釋 附錄4A 自助法 附錄4B 確定性回歸變量的確定 注釋第5章 多方程時間序列模型 5.1 干擾分析 5.2 傳遞函數模型 5.3 估計傳遞函數 5.4 結估計的約束 5.5 向量自回歸介紹 5.6 估計和識別 5.7 脈衝響應函數 5.8 假設檢驗 5.9 簡單的VAR實例:西班牙的恐怖事件和旅遊業 5.10 結構性VAR 5.11 結構性分解實例 5.12 Blanchard-Quah分解 5.13 實例:分解實際彙率與名義彙率變動 5.14 總結 習題 注釋第6章 協整與誤差修正模型 6.1 單整變量的線性組合 6.2 協整與共同趨勢 6.3 協整與誤差修正模型 6.4 協整檢驗:Engle—Granger檢驗方法 6.5 協整檢驗:Engle—Granger檢驗方法演示 6.6 協整和平價購買力理論 6.7 特征根、秩與協整 6.8 假設檢驗 6.9 Johaen協整檢驗方法 6.10 誤差修正和AD[一檢驗 6.11 三種方法的比較 6.12 總結 習題 注釋 附錄6A 特征根、平穩性與秩 附錄6B 協整向量推導第7章 非線性時間序列模型 7.1 線性與非線性調整 7.2 ARMA模型的簡單擴展 7.3 非線性檢驗 7.4 I門"限自回歸模型 7.5 TAR的擴展形式 7.6 三個門限模型 7.7 平滑轉換模型 7.8 其他狀態轉換模型 7.9 平滑轉換自回歸模型的估計 7.10 一般化的脈衝響應及其預測 7.11 單位根與非線性 7.12 總結 習題 注釋統計表參考文獻
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