內容簡介
A.H.施利亞耶夫編著的《*金融數學基礎(第2卷理論)》原版自1998年出版以來，被認為是“*金融數學方面深刻的一本著作”。全書共分兩卷，每一卷都包含四章。卷的副題為：事實·模型。第二卷的副題為：理論。這兩卷的內容既相互聯繫，又相對獨立。讀者可把本書看作一本“*金融數學全書”。
第二卷有關“理論”的四章是：“*金融模型中的套利理論”或“定價理論”：先是“離散時間”，再是“連續時間”。“套利理論”主要指資產定價的和第二基本定理：市場無套利機會等價於存在(局部)等價概率鞅測度，使得所有證券的折現價格過程為鞅(定理)，並且當市場完全時，這樣的鞅測度是的(第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經近乎盡善盡美。無論對數學還是對金融的發展都有深遠影響，但所涉及的數學工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚。抓住要害，以他的統一觀點來綜述這方面從離散模型到連續(半鞅)模型的各種*成果及其證明，使人一目了然。“定價理論”是指通過投資策略進行風險對衝來對未定權益進行定價的理論。作者通過“(對衝)上價格”和“(對衝)下價格”的概念給出了離散時間的對衝定價公式，並指出它們與等價概率鞅測度之間的聯繫。由此對經典的Black—Scholes期權定價理論作出更加入木三分的數學分析。作者還詳盡討論與*停止問題和Stephan問題相聯繫的美式期權定價理論。
《*金融數學基礎(第2卷理論)》的闡述深入淺出，精致透徹，可供高等院校應用數學和金融工程專業的教師、學生以及廣大金融工作者參考使用。
