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  • 閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究
    該商品所屬分類:經濟 -> 經濟數學
    【市場價】
    396-576
    【優惠價】
    248-360
    【作者】 劉漢中 著 
    【所屬類別】 圖書  自然科學  數學  應用數學圖書  經濟  經濟數學 
    【出版社】經濟科學出版社 
    【ISBN】9787514114423
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787514114423
    作者:劉漢中著

    出版社:經濟科學出版社
    出版時間:2011年12月 

        
        
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    內容簡介

    研究表明許多經濟變量呈現出非線性動態調整機制,如果仍然采用線性自回歸模型來描述這些經濟變量的動態機制是不合適的,這無疑對經典時間序列分析方法論提出了新的挑戰。近年來,閾值自回歸(Threshold
    Autoregression,TAR)方法已成為時間序列非線性建模的主要研究領域之一。TAR原理方法是基於“分段”線性逼近,即把時間序列分割成幾個機制,每個機制上都采用不同的線性自回歸模型進行逼近,刻畫了時間序列在不同機制中呈現不同的動態特征。《閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究》針對閾值自回歸和閾值協整的理論方法,研究各檢驗與估計方法的優缺點,對有關檢驗和估計方法進行改進,從理論上證明改進方法的適用性,並采取Monte—Cado模擬技術揭示新方法相對於舊方法的優越性。具體而言,本書共分8章內容,從各個方面研究閾值自回歸和閾值協整理論方法。


    目錄
    章緒論
    節研究意義
    第二節國內外相關研究的總體狀況
    第三節本書的主要內容和創新之處
    第二章閾值自回歸模型的估計與檢驗
    節tar模型概述
    第二節單方程兩機制tar模型檢驗和估計
    第三節單方程tar檢驗的mc模擬
    第四節閾值向量自回歸模型估計與檢驗
    第五節tvar模型檢驗模擬
    第六節tar模型中機制數確定和滯後階選擇
    第七節tar模型和m—tar模型的應用研究
    第八節本章小結
    第三章閾值自回歸下的單位根檢驗可靠性研究

    章緒論

    節研究意義

    第二節國內外相關研究的總體狀況

    第三節本書的主要內容和創新之處

    第二章閾值自回歸模型的估計與檢驗

    節tar模型概述

    第二節單方程兩機制tar模型檢驗和估計

    第三節單方程tar檢驗的mc模擬

    第四節閾值向量自回歸模型估計與檢驗

    第五節tvar模型檢驗模擬

    第六節tar模型中機制數確定和滯後階選擇

    第七節tar模型和m—tar模型的應用研究

    第八節本章小結

    第三章閾值自回歸下的單位根檢驗可靠性研究

    節各種常用的單位根檢驗

    第二節閾值自回歸模型

    第三節非對稱性和單位根檢驗

    第四節monte—carlo模擬設計及其結果

    第五節非參數方差比檢驗在非對稱單位根檢驗中的適用性

    第六節方差比檢驗和退勢方法

    第七節monte—carlo設計與模擬

    第八節本章小結

    第四章兩機制非對稱單位根檢驗

    節enders和granger(1998)的非對稱單位根檢驗

    第二節berben和dick van dijk(bvd)方法(1999)

    第三節caner和hansen(2001)方法(ch)

    第四節檢驗勢和檢驗水平模擬

    第五節rbb對eg法改進後的進一步研究

    第六節各種方法優缺點及比較

    第七節本章小結

    第五章三機制非對稱單位根檢驗

    節特殊三機制模型及理論基礎

    第二節兩機制與特殊三機制tar模型的幾何遍歷性

    第三節三機制的非對稱單位根檢驗

    第四節自助法在非對稱單位根檢驗中的應用

    第五節對改進後ks方法的mc模擬

    第六節本章小結

    第六章閾值協整檢驗方法及其應用研究

    節閾值協整的經濟意義

    第二節閾值協整檢驗方法概述

    第三節非對稱單位根檢驗與閾值協整檢驗

    第四節eg(1998)方法在協整檢驗中的應用

    第五節m.seo(2006)方法及其修正

    第六節修正後的m.seo方法模擬

    第七節閾值協整的應用研究

    第八節本章小結

    第七章閾值自回歸模型參數估計的小樣本性質研究

    節概述

    第二節各種tar模型及其參數估計

    第三節monte-carlo試驗設計與模擬結果

    第四節本章小結

    第八章闊值協整參數修正估計法的小樣本性質比較研究

    節概述

    第二節閾值協整概述

    第三節閾值協整參數的各種估計方法

    第四節monte-carlo模擬設計與研究

    第五節閾值協整中內生性解釋變量下參數的推斷研究

    第六節本章小結

    附錄部分eviews 5.0程序

    參考文獻

    後記

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