內容簡介
GMM估計作為計量經濟學的基本估計方法,被廣泛應用於經濟與金融數據分析。盡管在相當一般的正則性條件下,GMM估計有著非常好的漸近性質,但是其有限樣本表現卻不盡人意。近年來,隨著工具變量隨樣本容量變化的“許多工具變量”的應用,在提高IV計量的有效性的同時也出現了可能影響估計量有限樣本表現的“弱工具變量”問題;對GMM估計方法的研究也逐漸轉向“許多弱矩條件”的情形,並成為當前GMM估計研究的熱點問題。《GMM估計矩條件的選取方法及其應用》在“許多矩條件”的框架下,研究了GMM估計矩條件的選取方法,用以改善GMM估計的有限樣本表現。