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  • 保險資金運用的風險管理
    該商品所屬分類:經濟 -> 保險
    【市場價】
    608-880
    【優惠價】
    380-550
    【作者】 劉喜華 等著 
    【所屬類別】 圖書  經濟  保險 
    【出版社】中國社會科學出版社 
    【ISBN】9787516135457
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787516135457
    作者:劉喜華等著

    出版社:中國社會科學出版社
    出版時間:2013年11月 

        
        
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    內容簡介
    保險資金運用的風險管理是保險公司整體風險管理的重要組成部分,它包括宏觀和微觀兩個層面。從微觀層面上講,保險資金運用的風險管理既包括對保險資金運用風險的綜合管理,又包括對具體投資品種或具體風險種類的風險管理。從宏觀層面上講,保險資金運用的風險管理主要是指外部監管。本書主要從微觀層面上研究保險資金運用的風險管理。本書共分七章,分別研究保險資金運用的風險管理與控制中的五個方面的問題。本書除吸收國內外相關領域的研究成果外,還結合中國保險業的實際情況,對保險資金運用的風險管理理論與方法進行了廣泛而深入的研究,通過本書的研究為保險公司的資金運用提供決策支持,幫助保險公司從總體上控制資金運用風險,使保險資金運用達到更加安全、有效和流動的目標。
    作者簡介
    劉喜華,男,1965年1月出生,山東膠州人。博士,教授,博士生導師。2004年10月從中國社會科學院應用經濟學博士後流動站平安保險工作站出站,主要教學和科研方向為金融風險管理與保險、經濟預測與決策等。近五年來,共主持一項、參與完成兩項國家自然科學基金面上項目,主持4項省部級教研科研項目,主持其他研究項目8項,出版專著和教材2部,獲省部級教研科研成果獎勵2項,其他獎勵6項。現擔任中國保險學會理事,中國運籌學會金融工程與風險管理分會理事,青島農村商業銀行股份有限公司獨立董事等。楊攀勇,男,1974年出生,博士,公安部證券犯罪偵察局第三分局干部,現掛職於重慶達州市,任市政府副秘書長,主要研究方向為金融風險管理與保險等。宋媛媛,女,1978年出生,碩士,講師,現在青島大學工作,主要研究方向為金融風險管理與保險等。
    目錄
    章 緒論
    節 問題提出
    第二節 文獻回顧
    第三節 保險資金運用問題概述
    一 可運用保險資金來源
    二 保險資金的特點及其運用約束
    三 產、壽險資金來源差異對保險資金的運用約束
    四 保險資金運用的主要環節
    第四節 保險資金運用風險及其風險管理
    一 保險資金運用的風險分析
    二 保險資金運用的風險管理
    三 保險資金運用的風險控制
    第五節 本書的主要內容、思路與方法
    一 主要內容章  緒論

      節  問題提出

      第二節  文獻回顧

      第三節  保險資金運用問題概述

        一  可運用保險資金來源

        二  保險資金的特點及其運用約束

        三  產、壽險資金來源差異對保險資金的運用約束

        四  保險資金運用的主要環節

      第四節  保險資金運用風險及其風險管理

        一  保險資金運用的風險分析

        二  保險資金運用的風險管理

        三  保險資金運用的風險控制

      第五節  本書的主要內容、思路與方法

        一  主要內容

        二  研究思路

        三  研究方法

    第二章  保險資金運用方式的風險管理

      節  我國保險資金運用的主要方式及存在問題

        一  我國保險資金運用的主要方式

        二  存在問題

      第二節  保險公司固定收益投資的風險管理

        一  概述

        二  利率風險的度量與管理

        三  固定收益投資的信用風險度量與管理

        四  固定收益投資的流動性風險和再投資風險管理

        五  債券投資的風險管理

        六  銀行存款的風險管理

      第三節  保險公司權益投資的風險管理

        一  權益投資的風險分析

        二  證券投資基金投資的風險管理

        本章小結

    第三章  保險資金運用的管理組織模式及其內部風險控制

      節  保險資金運用的管理組織模式

        一  外部委托管理模式

        二  內部管理模式

      第二節  保險資產管理公司的管理組織模式

        一  保險資產管理公司的組織形式及其業務範圍

        二  保險資產管理公司投資分賬戶下的資產管理方式

        三  保險資產管理公司的治理結構體繫

        四  保險資產管理公司的資產委托方式

        五  對保險資產管理公司的激勵約束機制

        六  保險資產管理公司的激勵合同

      第三節  保險資金運用的風險管理繫統

        一  風險管理的組織繫統

        二  風險管理的功能繫統

        三  風險管理的信息繫統

      第四節  保險資金運用的內部控制及其投資決策管理

        一  保險資金運用的內部控制

        二  保險資金運用的內部控制例解

        三  保險資金運用的投資決策管理

      第五節  保險資金運用的操作風險管理

        一  操作風險的含義

        二  操作風險的辨識與分類

        三  操作風險的度量

        四  操作風險的控制與管理

        本章小結

    第四章  保險資金運用的風險限額管理

      節  保險資金運用的風險限額管理概述

      第二節  保險資金運用的風險限額形式

        一  風險限額的形式

        二  風險資本限額的種類

        三  VaR風險度量方法

      第三節  保險資金運用的總體風險限額確定

        一  保險公司資本實力的衡量

        二  風險資本的量化分析

        三  總體風險限額的確定

      第四節  風險限額的分配與調整

      第五節  風險調整的績效評價方法

        一  風險調整的績效評價方法綜述

        二  RAROC方法

        三  保險資金運用績效評價的數據包絡分析方法

        四  保險資金運用績效評價的實證研究

      第六節  風險限額的監控與執行

        本章小結

    第五章  資產負債管理與保險資金運用的風險控制

      節  引言

      第二節  保險公司資產負債管理的含義、特征及流程

        一  保險公司資產負債管理的含義

        二  保險公司資產負債管理的特征

        三  保險公司資產負債匹配管理流程

      第三節  國外保險業資產負債管理的經驗教訓

        一  日產生命破產的教訓

        二  美國保險業資產負債管理經驗的借鋻

      第四節  中國保險公司資產負債管理模式的選擇

      第五節  資產負債管理的組織繫統

        一  概述

        二  矩陣式資產負債管理組織架構

      第六節  保險公司的負債及其利率特性

        一  不分紅產品

        二  分紅產品

        三  投資連結產品

        四  其他利率敏感型產品

      第七節  防範利率風險的資產負債管理技術

        一  概述

        二  缺口分析

        三  以久期和凸性為基礎的利率風險免疫策略

      第八節  保險公司資產負債管理的化模型

        一  概述

        二  古典現金流匹配模型

        三  專獻模型

        四  一  般的免疫模型

        五  資產負債管理的隨機免疫模型

        六  資產負債管理的隨機專獻模型

        七  資產負債管理的隨機久期匹配模型

        本章小結

    第六章  保險公司償付能力預警監測與資金運用的風險管理

      節  保險公司償付能力預警監測問題概述

      第二節  徑向基函數(RBF)人工神經網絡模型

      第三節  保險公司償付能力預警監測模型及其實現

        一  保險公司償付能力預警監測指標體繫

        二  指標權重的確定與研究數據的整理

        三  單指標預警與監測

        四  償付能力的綜合監測

        五  償付能力的綜合預警

        本章小結

    第七章  研究展望

    參考文獻
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