章  引言

  一、研究意義與目的

    (一)財產保險公司數量成倍遞增

    (二)財產保險公司保費規模增長迅速

    (三)財產保險對社會經濟的影響程度日益加深

  二、研究範圍與概念界定

    (一)保險企業

    (二)非壽險業務與非壽險企業

    (三)非壽險企業風險及其度量

    (四)保險市場與區域保險市場

  三、研究思路與研究內容

    (一)研究思路

    (二)研究內容

第二章  文獻綜述

  一、風險度量原則

    (一)PS體繫

    (二)ADEH體繫

    (三)WYP體繫

    (四)小結

  二、風險度量函數及其估計方法

    (一)風險度量函數

    (二)風險度量值估計方法

  三、非壽險企業風險度量方法

    (一)基於監管和外部評級目的的風險度量方法

    (二)基於內部管理需要的風險度量方法

  四、簡要評述

第三章  整體風險管理視角下的非壽險企業風險度量

  一、企業整體風險管理

    (一)風險與風險管理概述

    (二)傳統風險管理模式及其缺陷分析

    (三)風險管理的發展：企業整體風險管理

  二、非壽險企業整體風險管理的必要性和可行性分析

    (一)必要性分析

    (二)可行性分析

  三、非壽險企業整體風險管理中的風險度量

    (一)非壽險企業風險度量的目標

    (二)非壽險企業風險度量的一般過程描述

    (三)非壽險企業風險度量中的兩個核心問題

第四章  非壽險企業風險度量方法的選擇與創新

  一、非壽險企業風險度量的基礎方法——期望虧空

    (一)期望虧空及其基本性質

    (二)不同分布條件下期望虧空的解析表達式

  二、非壽險企業風險度量的一個新方法——未償率模型

    (一)模型假設

    (二)資不抵債簡單未償率及其擴展

    (三)簡單未償率的基本性質

    (四)簡單未償率的若干數值計算

  三、相關評述

第五章  非壽險企業風險度量值ES、NRR的估計方法

  一、單一損失分布ES、NRR估計

    (一)參數法(Parametric Method)

    (二)非參數法(Nonparametric Method)

    (三)參數法與非參數法的估計效果比較

    (四)單一損失分布ES、NRR估計的基本結論

  二、短期聚合風險模型假設條件下ES、NRR估計

    (一)短期聚合風險模型的基本假設

    (二)總理賠量S的ES、NRR估計

    (三)實驗設計與結果分析

  三、多風險條件下整體風險度量

    (一)風險相互獨立條件下的加總方法

    (二)風險相關條件下的加總方法

  四、相關結論

  五、附錄

第六章  中國非壽險企業現金流量風險度量的實證分析

  一、非壽險企業現金流量風險度量的理論分析

    (一)非壽險企業現金流量的匹配形態分析

    (二)非壽險企業現金流量的風險度量方法

  二、中國非壽險業現金流量的現狀分析

    (一)研究思路與數據預處理

    (二)保費收入的模式分析

    (三)賠付支出的模式分析

    (四)保費收入與賠付支出建模後的殘差分析

    (五)相關結論

  三、中國非壽險業現金流量的隨機模擬分析

    (一)基本思路

    (二)模擬結果與分析

  四、相關結論

  五、附錄

第七章  區域非壽險市場發展——以寧波為例

  一、寧波保險市場發展特征

    (一)寧波保險市場發展現狀

    (二)調研結果

    (三)政策建議

  二、寧波車險經營業績分析

    (一)問題的提出

    (二)調研分析

    (三)成因分析

    (四)政策建議

  三、寧波財產保險現金流量的VAR分析

    (一)向量自回歸模型(VAR)的簡介

    (二)寧波財產保險業現金流量的VAR建模

    (三)政策建議

第八章  基本結論與研究不足

  一、基本結論

  二、研究不足與展望

參考文獻