計量經濟學
Econometrics
計量經濟模型
Econometric Models
總體回歸函數與樣本回歸函數
Popultion Regression Function and Sample Regression Function
計量經濟模型經典假定
Classical Hypothesis of Econometric Models
小二乘估計
Least Squares Estimation
極大似然估計
Maximum Likelihood Estimation
廣義矩估計
Generalized Method of Moments Estimators(GMM)
分位數回歸
Quantile Regression
穩健估計
Robust Estimation
計量經濟模型設定檢驗
Specification Tests for Econometric Models
擬合優度檢驗
GOOdness-of-Fit Test
多重共線性
Multicollinearity
異方差性
Heteroscedasticity
序列相關性
Serial Correlation
瓦爾德檢驗
Wald Test
似然比檢驗
Likelihood Ratio Test
拉格朗日乘數檢驗
Lagrange Multiplier Test
豪斯曼檢驗
Hausman Test
內生性與外生性
Endogeneity and Exogeneity
聯立方程模型
Simultaneous Equations Model
工具變量
Instrumental Variable
虛擬變量
Dummy Variable
單位根檢驗
Unit Root Test
協整分析
Cointegration Analysis
誤差修正模型
Error Correction Model
自回歸分布滯後模型
Autoregressive Distributed Lag Model
向量自回歸模型
Vector Autoregression Model
結構突變檢驗
Structural Break Test
格蘭傑因果關繫檢驗
Granger Causality Test
自回歸條件異方差模型族
Autoregressive Conditional Heteroskedasticing Model
蒙特卡洛模擬
Monte Cado Simulation
自舉法
Bootstrap
離散選擇模型
Discrete Choice Model
計數數據模型
Count Data Model
選擇性樣本模型
Sample Selection Model
持續時間數據模型
Duration Data Model
面板數據模型
Panel Data Model
面板數據單位根檢驗
Panel Date Unit Root Test
面板數據協整檢驗
Panel Cointegration Test
空間計量模型
Spatial Econometric Model
非參數計量模型
Nonparametric Econometric Model
半參數計量模型
Semiparametric Econometric Model
連接函數
Copula Function
非線性時間序列模型
Nonlinear Time Series Model
狀態空間模型
State Space Model
隨機波動模型
Stochastic Volatility Model